PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTC.AX с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTC.AX с MSTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTC.AX (BTC Health Limited) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. BTC.AX operates in Biotechnology (Healthcare), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, BTC.AX returned -8.24%/yr vs 20.71%/yr for MSTR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BTC.AX и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в BTC Health Limited (BTC.AX) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTC.AX торгуется в AUD, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTC.AX показывает доходность -11.29%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -24.94%. За последние 10 лет акции BTC.AX уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: -8.24% против 20.71% соответственно.

BTC.AX

1 день
0.00%
1 месяц
1.85%
С начала года
-11.29%
6 месяцев
-11.29%
1 год
5.77%
3 года*
40.10%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
-8.24%

MSTR

1 день
-5.76%
1 месяц
-33.78%
С начала года
-24.94%
6 месяцев
-36.60%
1 год
-69.86%
3 года*
56.25%
5 лет*
22.25%
10 лет*
20.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTC.AX и MSTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTC.AX
BTC Health Limited		-11.29%-15.07%40.38%40.54%-51.32%-12.64%-20.91%-21.43%-39.13%100.00%
MSTR
Strategy Inc		-24.94%-51.34%404.68%346.49%-72.28%48.35%148.50%12.17%7.73%-38.55%

Correlation

The correlation between BTC.AX and MSTR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

-0.01

The correlation between BTC.AX and MSTR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTC Health Limited

Strategy Inc

Часто сравнивают с BTC.AX:
BTC.AX с VOOBTC.AX с XRP-USD
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC

Доходность на риск

BTC.AX vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC.AX
Ранг доходности на риск BTC.AX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC.AX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC.AX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC.AX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC.AX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC.AX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTC.AX c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTC Health Limited (BTC.AX) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTC.AXMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-1.03

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
-1.97

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.79

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.90

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

-1.31

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTC.AX vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTC.AX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC.AX и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTC.AXMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-1.03

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.25

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.29

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.27

-0.33

Просадки

Сравнение просадок BTC.AX и MSTR

Максимальная просадка BTC.AX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки MSTR в -87.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC.AX и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTC.AXMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-87.75%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.14%

-77.89%

+50.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.76%

-78.80%

+31.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.95%

-82.68%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-87.75%

-6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.08%

-76.54%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.71%

-33.50%

-21.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.28%

53.36%

-39.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BTC.AX и MSTR

Текущая волатильность для BTC Health Limited (BTC.AX) составляет 3.23%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 19.37%. Это указывает на то, что BTC.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTC.AXMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

19.37%

-16.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

54.71%

-31.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.45%

68.18%

-27.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.18%

88.15%

-13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.23%

71.76%

-0.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTC.AX и MSTR

Ни BTC.AX, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTC.AX и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BTC Health Limited и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BTC.AX значения в AUD, MSTR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BTC.AX and MSTR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTC.AX и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор