Сравнение BTC-USD с VWCE.DE
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past 5 years, BTC-USD returned 10.27%/yr vs 10.87%/yr for VWCE.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и VWCE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTC-USD торгуется в USD, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 10.00%.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
VWCE.DE
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | -26.68% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 10.00% | 23.23% | 17.30% | 21.91% | -18.24% | 18.47% | 15.65% | 7.58% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and VWCE.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.21 |
The correlation between BTC-USD and VWCE.DE shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
BTC-USD
VWCE.DE
Сравнение BTC-USD c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.36 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.86 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 11.93 | -13.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и VWCE.DE
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -33.91% | -51.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -8.91% | -42.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -17.27% | -33.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -26.11% | -50.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -2.01% | -47.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -5.43% | -36.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 2.14% | +32.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и VWCE.DE
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 3.93% | +8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 9.70% | +24.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 12.46% | +23.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 15.33% | +29.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 17.33% | +39.29% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and VWCE.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор