Сравнение BTC-USD с PE500.PA
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while PE500.PA (Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG+ Index. Over the past 5 years, BTC-USD returned 9.74%/yr vs 12.99%/yr for PE500.PA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и PE500.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTC-USD торгуется в USD, в то время как PE500.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PE500.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у PE500.PA с доходностью 8.56%.
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
PE500.PA
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и PE500.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 31.68% |
PE500.PA Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR | 8.56% | 17.84% | 24.55% | 25.81% | -19.35% | 30.95% | 17.47% | 11.59% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and PE500.PA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2019 г. | 0.15 |
The correlation between BTC-USD and PE500.PA shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. PE500.PA — Ранг доходности на риск
BTC-USD
PE500.PA
Сравнение BTC-USD c PE500.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | PE500.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.41 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.85 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 12.23 | -13.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и PE500.PA
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки PE500.PA в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и PE500.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | PE500.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -34.26% | -51.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -9.45% | -41.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -20.52% | -30.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -24.42% | -52.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -1.07% | -47.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.36% | -5.33% | -37.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.16% | 2.21% | +32.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и PE500.PA
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PE500.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | PE500.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 3.40% | +8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 8.64% | +26.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 11.73% | +23.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 15.96% | +28.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 17.61% | +39.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and PE500.PA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и PE500.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор