Сравнение BTC-USD с IUSN.DE
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap. Over the past 5 years, BTC-USD returned 9.74%/yr vs 6.97%/yr for IUSN.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и IUSN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTC-USD торгуется в USD, в то время как IUSN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у IUSN.DE с доходностью 14.28%.
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
IUSN.DE
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и IUSN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -61.72% |
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 14.28% | 21.65% | 6.69% | 16.70% | -18.51% | 15.41% | 15.53% | 26.44% | -13.57% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and IUSN.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2018 г. | 0.17 |
The correlation between BTC-USD and IUSN.DE shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. IUSN.DE — Ранг доходности на риск
BTC-USD
IUSN.DE
Сравнение BTC-USD c IUSN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | IUSN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.36 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 3.47 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 12.38 | -13.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и IUSN.DE
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки IUSN.DE в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и IUSN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | IUSN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -41.11% | -44.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -9.02% | -42.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -21.08% | -30.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -30.69% | -45.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | 0.00% | -48.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.36% | -8.90% | -33.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.16% | 2.54% | +32.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и IUSN.DE
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | IUSN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 4.54% | +7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 10.99% | +23.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 14.87% | +20.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 18.28% | +26.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 19.60% | +37.01% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and IUSN.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и IUSN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор