Сравнение BTC-USD с EMVL.L
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while EMVL.L (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Over the past 5 years, BTC-USD returned 10.27%/yr vs 15.90%/yr for EMVL.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и EMVL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у EMVL.L с доходностью 40.96%.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
EMVL.L
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 40.96%
- 6 месяцев
- 46.07%
- 1 год
- 74.79%
- 3 года*
- 35.49%
- 5 лет*
- 15.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и EMVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -0.07% |
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 40.96% | 43.13% | 14.49% | 18.37% | -16.29% | 5.29% | 7.72% | 17.64% | -2.10% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and EMVL.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г. | 0.14 |
The correlation between BTC-USD and EMVL.L shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. EMVL.L — Ранг доходности на риск
BTC-USD
EMVL.L
Сравнение BTC-USD c EMVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | EMVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.59 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 6.38 | -7.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 20.40 | -21.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и EMVL.L
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки EMVL.L в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и EMVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | EMVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -34.95% | -50.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -11.65% | -39.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -16.42% | -34.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -34.20% | -42.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -6.11% | -42.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -9.53% | -32.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 3.65% | +31.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и EMVL.L
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) с волатильностью 9.92%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | EMVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 9.92% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 18.75% | +15.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 21.78% | +13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 20.20% | +24.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 21.17% | +35.45% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and EMVL.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и EMVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор