Сравнение BTC-USD с DFNS.L
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index. Over the past 3 years, BTC-USD returned 34.86%/yr vs 40.45%/yr for DFNS.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и DFNS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у DFNS.L с доходностью 0.90%.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
DFNS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 40.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и DFNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 50.84% |
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 0.90% | 68.21% | 43.74% | 25.97% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and DFNS.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. DFNS.L — Ранг доходности на риск
BTC-USD
DFNS.L
Сравнение BTC-USD c DFNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | DFNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.10 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.66 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 1.61 | -2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и DFNS.L
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки DFNS.L в -19.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и DFNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | DFNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -19.66% | -65.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -19.66% | -31.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -19.66% | -31.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -17.48% | -31.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -3.49% | -38.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 8.00% | +27.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и DFNS.L
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | DFNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 8.29% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 19.56% | +15.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 25.07% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 21.58% | +23.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 21.58% | +35.04% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and DFNS.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и DFNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор