Сравнение BTC-USD с CEMU.AS
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs 10.28%/yr for CEMU.AS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и CEMU.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTC-USD торгуется в USD, в то время как CEMU.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMU.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у CEMU.AS с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции CEMU.AS по среднегодовой доходности: 57.32% против 10.28% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
CEMU.AS
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и CEMU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 7.43% | 41.13% | 3.27% | 22.39% | -17.01% | 14.73% | 8.27% | 22.65% | -15.93% | 28.59% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and CEMU.AS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г. | 0.11 |
The correlation between BTC-USD and CEMU.AS shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. CEMU.AS — Ранг доходности на риск
BTC-USD
CEMU.AS
Сравнение BTC-USD c CEMU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | CEMU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.61 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 5.72 | -7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и CEMU.AS
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки CEMU.AS в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и CEMU.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -40.14% | -45.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -12.28% | -38.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -15.10% | -36.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -35.94% | -40.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -40.14% | -43.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -0.83% | -48.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -8.32% | -34.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 3.47% | +31.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и CEMU.AS
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 5.10% | +7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 13.64% | +20.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 16.36% | +19.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 19.55% | +25.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 19.46% | +37.16% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and CEMU.AS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и CEMU.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор