Сравнение BTC-USD с 4GLD.DE
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while 4GLD.DE (Xetra-Gold) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs 12.64%/yr for 4GLD.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и 4GLD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTC-USD торгуется в USD, в то время как 4GLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4GLD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у 4GLD.DE с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции 4GLD.DE по среднегодовой доходности: 57.32% против 12.64% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
4GLD.DE
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 29.42%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и 4GLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
4GLD.DE Xetra-Gold | -4.13% | 68.58% | 26.88% | 12.78% | 0.68% | -3.06% | 23.04% | 18.91% | -1.62% | 12.24% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and 4GLD.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. 4GLD.DE — Ранг доходности на риск
BTC-USD
4GLD.DE
Сравнение BTC-USD c 4GLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | 4GLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.08 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 3.28 | -4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и 4GLD.DE
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки 4GLD.DE в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и 4GLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -44.26% | -41.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -22.52% | -28.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -22.52% | -28.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -22.52% | -54.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -22.52% | -61.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -20.33% | -28.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -17.59% | -24.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 7.40% | +27.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и 4GLD.DE
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Xetra-Gold (4GLD.DE) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4GLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 7.56% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 21.74% | +12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 24.91% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 17.59% | +27.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 15.77% | +40.85% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and 4GLD.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и 4GLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор