Сравнение BTC-USD с 1CS.MI
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while 1CS.MI (AXA SA) is a stock. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.23%/yr vs 13.41%/yr for 1CS.MI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и 1CS.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTC-USD торгуется в USD, в то время как 1CS.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1CS.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у 1CS.MI с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции 1CS.MI по среднегодовой доходности: 57.23% против 13.41% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
1CS.MI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и 1CS.MI
Correlation
The correlation between BTC-USD and 1CS.MI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. 1CS.MI — Ранг доходности на риск
BTC-USD
1CS.MI
Сравнение BTC-USD c 1CS.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и AXA SA (1CS.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | 1CS.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.03 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.01 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.02 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и 1CS.MI
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, примерно равная максимальной просадке 1CS.MI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и 1CS.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | 1CS.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -82.88% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -14.08% | -37.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -16.43% | -34.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -32.77% | -43.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -55.61% | -28.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -4.06% | -44.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.36% | -25.07% | -17.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.16% | 7.52% | +27.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и 1CS.MI
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с AXA SA (1CS.MI) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 1CS.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | 1CS.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 6.08% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 20.44% | +14.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 26.45% | +9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 26.46% | +18.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 28.99% | +27.62% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and 1CS.MI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и 1CS.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор