Сравнение BST с HYT
BST (BlackRock Science and Technology Trust) is a stock, while HYT (BlackRock Corporate High Yield Fund) is High Yield Bonds fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, BST returned 19.47%/yr vs 7.34%/yr for HYT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BST и HYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BST показывает доходность 17.01%, что значительно выше, чем у HYT с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции BST превзошли акции HYT по среднегодовой доходности: 19.47% против 7.34% соответственно.
BST
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 17.01%
- 6 месяцев
- 19.28%
- 1 год
- 36.54%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 19.47%
HYT
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение доходности по годам BST и HYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST BlackRock Science and Technology Trust | 17.01% | 23.65% | 17.96% | 30.07% | -38.28% | -0.35% | 69.27% | 34.57% | 8.84% | 57.43% |
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund | 1.34% | 0.06% | 14.43% | 19.92% | -22.58% | 16.62% | 11.55% | 31.19% | -7.81% | 8.99% |
Correlation
The correlation between BST and HYT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2014 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BST vs. HYT — Ранг доходности на риск
BST
HYT
Сравнение BST c HYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BST | HYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.98 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.16 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | -0.39 | +8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BST | HYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | -0.16 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.43 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.42 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BST и HYT
Максимальная просадка BST за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки HYT в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и HYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BST | HYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.72% | -56.95% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -10.17% | -5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -13.95% | -9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.72% | -29.05% | -18.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.72% | -42.59% | -5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -4.76% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -5.91% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 4.18% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BST и HYT
BlackRock Science and Technology Trust (BST) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что BST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BST | HYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 2.73% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 8.01% | +8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 10.00% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 14.47% | +9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.79% | 16.93% | +8.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BST и HYT
Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что меньше доходности HYT в 10.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST BlackRock Science and Technology Trust | 9.13% | 10.36% | 8.21% | 8.91% | 10.57% | 5.38% | 3.85% | 10.52% | 6.41% | 4.80% | 6.69% | 6.93% |
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund | 10.86% | 10.50% | 9.53% | 9.91% | 9.80% | 7.58% | 8.18% | 7.92% | 9.20% | 7.68% | 8.23% | 10.18% |
Часто задаваемые вопросы
BST and HYT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BST has higher volatility (8.82%) compared to HYT (2.73%). In terms of maximum drawdown, BST dropped -47.72% vs HYT's -56.95%.
BST currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BST и HYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор