Сравнение BSSX с XAGG
BSSX (Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF) and XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - BSSX is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index, while XAGG is a Multisector Bonds fund actively managed by Eaton Vance. BSSX is passively managed, while XAGG is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BSSX charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for XAGG.
Доходность
Сравнение доходности BSSX и XAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSSX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у XAGG с доходностью 2.05%.
BSSX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSSX и XAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 1.06% | 0.45% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.05% | 1.61% |
Correlation
The correlation between BSSX and XAGG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSSX vs. XAGG — Ранг доходности на риск
BSSX
XAGG
Сравнение BSSX c XAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) и Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSSX | XAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSSX | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.94 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок BSSX и XAGG
Максимальная просадка BSSX за все время составила -8.12%, что больше максимальной просадки XAGG в -2.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSSX и XAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSSX | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.12% | -2.88% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.37% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -0.57% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSSX и XAGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSSX | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 3.47% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 3.47% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 3.47% | +4.36% |
Сравнение комиссий BSSX и XAGG
BSSX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XAGG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSSX и XAGG
Дивидендная доходность BSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности XAGG в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 3.30% | 3.27% | 3.29% | 0.95% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.86% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSSX and XAGG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSSX is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSSX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for XAGG.
XAGG has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.30% for BSSX.
BSSX is categorized as Municipal Bonds, while XAGG is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Invesco and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.18% for BSSX and 0.50% for XAGG.
Подберите оптимальное распределение для BSSX и XAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор