PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSPPX с SPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSPPX с SPFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX).

BSPPX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 авг. 2018 г.. SPFIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSPPX и SPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSPPX и SPFIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSPPX
iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares		-4.62%17.46%24.54%25.85%-18.40%28.23%18.05%31.02%-13.57%
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		-4.62%17.23%42.83%25.48%-18.22%27.99%17.41%41.64%-13.62%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BSPPX на уровне -4.62% и SPFIX на уровне -4.62%.

BSPPX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-2.54%
1 год
16.68%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

SPFIX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-2.45%
1 год
16.71%
3 года*
23.11%
5 лет*
14.35%
10 лет*
16.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с BSPPX:
BSPPX с BDOKXBSPPX с BSPIXBSPPX с MDIIXBSPPX с BKIPXBSPPX с BSPGXBSPPX с BRGKXBSPPX с BDBKX
Часто сравнивают с SPFIX:
SPFIX с VOOSPFIX с SWPPXSPFIX с FXAIXSPFIX с VFIAXSPFIX с TISPXSPFIX с SPYSPFIX с TQQQ

Сравнение комиссий BSPPX и SPFIX

BSPPX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPFIX в 0.43%.

SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund
BSPPX
iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares

Доходность на риск

BSPPX vs. SPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSPPX
Ранг доходности на риск BSPPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPPX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPPX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPFIX
Ранг доходности на риск SPFIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSPPX c SPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSPPXSPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.94

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.45

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.45

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

6.94

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSPPX vs. SPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSPPX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPFIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSPPX и SPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSPPXSPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.94

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.56

+0.08

Корреляция

Корреляция между BSPPX и SPFIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSPPX и SPFIX

Дивидендная доходность BSPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SPFIX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSPPX
iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares		1.31%1.43%1.12%1.22%1.67%1.53%1.38%1.70%1.35%0.00%0.00%0.00%
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		3.58%3.45%27.20%8.08%5.07%5.43%8.06%16.60%2.49%3.01%2.92%4.35%

Просадки

Сравнение просадок BSPPX и SPFIX

Максимальная просадка BSPPX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки SPFIX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPPX и SPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSPPXSPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-54.81%

+21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.11%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.70%

-24.69%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-6.47%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-8.99%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.53%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BSPPX и SPFIX

iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) имеют волатильность 5.22% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSPPXSPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.18%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

9.43%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

18.24%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

18.23%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

18.86%

+1.02%