Сравнение BSPPX с BXMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX).
BSPPX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 авг. 2018 г.. BXMX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BSPPX и BXMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSPPX и BXMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPPX iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | -4.62% | 17.46% | 24.54% | 25.85% | -18.40% | 28.23% | 18.05% | 31.02% | -13.57% |
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | -8.03% | 13.74% | 17.26% | 9.10% | -7.18% | 20.83% | 1.11% | 22.22% | -14.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BSPPX показывает доходность -4.62%, что значительно выше, чем у BXMX с доходностью -8.03%.
BSPPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
BXMX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSPPX и BXMX
BSPPX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BXMX в 0.89%.
Доходность на риск
BSPPX vs. BXMX — Ранг доходности на риск
BSPPX
BXMX
Сравнение BSPPX c BXMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSPPX | BXMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.52 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.87 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.73 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 3.22 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSPPX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.52 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.50 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.36 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между BSPPX и BXMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSPPX и BXMX
Дивидендная доходность BSPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности BXMX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPPX iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | 1.31% | 1.43% | 1.12% | 1.22% | 1.67% | 1.53% | 1.38% | 1.70% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 8.22% | 7.41% | 7.02% | 7.37% | 7.48% | 5.87% | 6.81% | 6.76% | 8.12% | 6.41% | 7.33% | 7.42% |
Просадки
Сравнение просадок BSPPX и BXMX
Максимальная просадка BSPPX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки BXMX в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPPX и BXMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSPPX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -49.53% | +15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.42% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | -17.94% | -6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -9.75% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -5.69% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.58% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSPPX и BXMX
iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что BSPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSPPX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.26% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 8.32% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 16.43% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 14.98% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 17.44% | +2.44% |