PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSPPX с BXMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSPPX с BXMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSPPX (iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares) and BXMX (Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund) are both S&P 500 funds. BSPPX is passively managed, while BXMX is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSPPX charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for BXMX.

Доходность

Сравнение доходности BSPPX и BXMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSPPX

1 день
0.13%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.54%
6 месяцев
11.54%
1 год
28.51%
3 года*
22.32%
5 лет*
13.88%
10 лет*
—

BXMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSPPX и BXMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSPPX
iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares		11.54%17.46%24.54%25.85%-18.40%28.23%18.05%31.02%-13.57%
BXMX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund		-8.03%13.74%17.26%9.10%-7.18%20.83%1.11%22.22%-14.39%

Correlation

The correlation between BSPPX and BXMX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.75

The correlation between BSPPX and BXMX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund

Часто сравнивают с BSPPX:
BSPPX с BSPIXBSPPX с BDOKXBSPPX с MDIIXBSPPX с BKTSXBSPPX с BKIPXBSPPX с BDBKXBSPPX с BSPGX
Часто сравнивают с BXMX:
BXMX с BSPIXBXMX с PLFIXBXMX с ENHNXBXMX с MENYXBXMX с USGBXMX с USPRXBXMX с TRSPX

Доходность на риск

BSPPX vs. BXMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSPPX
Ранг доходности на риск BSPPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPPX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BXMX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSPPX c BXMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSPPXBXMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.31

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSPPX vs. BXMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSPPXBXMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

—

—

Просадки

Сравнение просадок BSPPX и BXMX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSPPXBXMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSPPX и BXMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSPPXBXMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

—

—

Сравнение комиссий BSPPX и BXMX

BSPPX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BXMX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSPPX и BXMX

Дивидендная доходность BSPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности BXMX в 8.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSPPX
iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares		1.29%1.43%1.12%1.22%1.67%1.53%1.38%1.70%1.35%0.00%0.00%0.00%
BXMX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund		8.22%7.41%7.02%7.37%7.48%5.87%6.81%6.76%8.12%6.41%7.33%7.42%

Часто задаваемые вопросы

BSPPX and BXMX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSPPX и BXMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор