PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSPPX с BDOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSPPX с BDOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSPPX (iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares) and BDOAX (iShares MSCI Total International Index Fund Class A) are both mutual funds - BSPPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BDOAX is a International Equity fund tracking the MSCI All Country World ex US Index (Net TR) (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, BSPPX returned 13.51%/yr vs 8.09%/yr for BDOAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSPPX charges 0.35%/yr vs 0.41%/yr for BDOAX.

Доходность

Сравнение доходности BSPPX и BDOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSPPX показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у BDOAX с доходностью 14.82%.

BSPPX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.14%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.59%
1 год
27.55%
3 года*
22.02%
5 лет*
13.51%
10 лет*
—

BDOAX

1 день
-0.83%
1 месяц
4.06%
С начала года
14.82%
6 месяцев
17.17%
1 год
31.53%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSPPX и BDOAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSPPX
iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares		10.71%17.46%24.54%25.85%-18.40%28.23%18.05%31.02%-13.57%
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		14.82%32.20%5.02%14.81%-16.63%7.36%10.47%20.81%-11.37%

Correlation

The correlation between BSPPX and BDOAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.80

The correlation between BSPPX and BDOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares

iShares MSCI Total International Index Fund Class A

Часто сравнивают с BSPPX:
BSPPX с BSPIXBSPPX с BDOKXBSPPX с MDIIXBSPPX с BKTSXBSPPX с BKIPXBSPPX с BDBKXBSPPX с BSPGX
Часто сравнивают с BDOAX:
BDOAX с DIAXBDOAX с GSIYXBDOAX с TRIEXBDOAX с BTMKXBDOAX с MIEKXBDOAX с APDIXBDOAX с BSPIX

Доходность на риск

BSPPX vs. BDOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSPPX
Ранг доходности на риск BSPPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BDOAX
Ранг доходности на риск BDOAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSPPX c BDOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSPPXBDOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.22

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.02

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.86

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

11.22

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSPPX vs. BDOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSPPX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDOAX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSPPX и BDOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSPPXBDOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.53

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.35

+0.39

Просадки

Сравнение просадок BSPPX и BDOAX

Максимальная просадка BSPPX за все время составила -33.76%, примерно равная максимальной просадке BDOAX в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPPX и BDOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSPPXBDOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-35.53%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-11.37%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-13.54%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.70%

-30.54%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.83%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-8.72%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.89%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BSPPX и BDOAX

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) составляет 2.92%, в то время как у iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что BSPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSPPXBDOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

5.10%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

12.29%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

14.63%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

15.45%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

16.26%

+3.47%

Сравнение комиссий BSPPX и BDOAX

BSPPX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BDOAX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSPPX и BDOAX

Дивидендная доходность BSPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности BDOAX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		2.34%2.84%2.62%2.74%2.61%2.46%1.79%2.85%3.05%1.65%3.33%3.78%
BSPPX
iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares		1.30%1.43%1.12%1.22%1.67%1.53%1.38%1.70%1.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSPPX and BDOAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDOAX has higher volatility (5.10%) compared to BSPPX (2.92%). In terms of maximum drawdown, BSPPX dropped -33.76% vs BDOAX's -35.53%.

BSPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSPPX и BDOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор