PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSNIX с SCMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSNIX с SCMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSNIX (Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class) and SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, BSNIX returned 4.52%/yr vs 3.37%/yr for SCMB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSNIX charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for SCMB.

Доходность

Сравнение доходности BSNIX и SCMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSNIX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью 1.07%.

BSNIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.89%
3 года*
4.52%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—

SCMB

1 день
-0.12%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.86%
3 года*
3.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSNIX и SCMB

2026 (YTD)2025202420232022
BSNIX
Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class		1.17%4.90%3.17%6.78%2.94%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		1.07%3.78%0.91%5.86%3.05%

Correlation

The correlation between BSNIX and SCMB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.71

The correlation between BSNIX and SCMB has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class

Schwab Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с BSNIX:
BSNIX с EIMBSNIX с GUIRXBSNIX с NAZBSNIX с HMOPBSNIX с MMDBSNIX с NIMBSNIX с NMS
Часто сравнивают с SCMB:
SCMB с VTEBSCMB с SWNTXSCMB с SCYBSCMB с MUBSCMB с SCHDSCMB с MUSTSCMB с VWIUX

Доходность на риск

BSNIX vs. SCMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSNIX
Ранг доходности на риск BSNIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSNIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SCMB
Ранг доходности на риск SCMB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSNIX c SCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSNIXSCMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.63
2.34

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.49
3.45

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.02

1.50

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.36

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

7.89

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSNIX vs. SCMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSNIX на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа SCMB равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSNIX и SCMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSNIXSCMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

2.34

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.97

+0.02

Просадки

Сравнение просадок BSNIX и SCMB

Максимальная просадка BSNIX за все время составила -9.58%, что больше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSNIX и SCMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSNIXSCMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-6.13%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-2.92%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.41%

-5.57%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.87%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-1.32%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.87%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BSNIX и SCMB

Текущая волатильность для Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) составляет 0.56%, в то время как у Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что BSNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSNIXSCMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

1.04%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

2.17%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63%

2.94%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

4.16%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

4.16%

-0.80%

Сравнение комиссий BSNIX и SCMB

BSNIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSNIX и SCMB

Дивидендная доходность BSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности SCMB в 3.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSNIX
Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class		3.27%3.29%3.51%3.22%2.09%1.58%2.23%0.18%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		3.54%3.36%3.34%3.10%0.59%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSNIX and SCMB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCMB has higher volatility (1.04%) compared to BSNIX (0.56%). In terms of maximum drawdown, BSNIX dropped -9.58% vs SCMB's -6.13%.

BSNIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSNIX и SCMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор