Сравнение BSN.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Danone S.A. (BSN.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BSN.DE и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSN.DE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN.DE Danone S.A. | -10.20% | 22.11% | 14.44% | 22.14% | -6.23% | 4.26% | -21.51% | 25.71% | -11.17% | 20.35% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -2.17% | 3.75% | 33.13% | 22.39% | -13.10% | 38.36% | 8.58% | 34.19% | -0.09% | 6.75% |
Разные валюты инструментов
BSN.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BSN.DE показывает доходность -10.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции BSN.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.84% против 13.81% соответственно.
BSN.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -10.20%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 4.84%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSN.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск
BSN.DE
SPY
Сравнение BSN.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danone S.A. (BSN.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSN.DE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.44 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.76 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.70 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 2.95 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSN.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.44 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.72 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.75 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.55 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между BSN.DE и SPY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSN.DE и SPY
Дивидендная доходность BSN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN.DE Danone S.A. | 3.11% | 2.80% | 3.24% | 3.41% | 3.90% | 3.53% | 7.71% | 2.61% | 3.13% | 2.42% | 2.67% | 2.38% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BSN.DE и SPY
Максимальная просадка BSN.DE за все время составила -45.96%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSN.DE и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSN.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.96% | -55.19% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -12.05% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.76% | -24.50% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.87% | -33.72% | -5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.91% | -5.53% | -7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -9.09% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 2.54% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSN.DE и SPY
Danone S.A. (BSN.DE) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что BSN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSN.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 4.30% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 9.86% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 21.43% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 16.97% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 18.50% | +1.74% |