PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMW с MFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMW с MFLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) and MFLX (First Trust Flexible Municipal High Income ETF) are both Municipal Bonds funds. BSMW is passively managed, while MFLX is actively managed. Over the past 3 years, BSMW returned 3.20%/yr vs 5.48%/yr for MFLX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BSMW charges 0.18%/yr vs 0.88%/yr for MFLX.

Доходность

Сравнение доходности BSMW и MFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) и First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMW показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у MFLX с доходностью 3.33%.

BSMW

1 день
0.11%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.59%
1 год
6.93%
3 года*
3.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFLX

1 день
-0.06%
1 месяц
1.21%
С начала года
3.33%
6 месяцев
3.84%
1 год
9.22%
3 года*
5.48%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMW и MFLX

2026 (YTD)202520242023
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		1.30%3.42%-0.35%7.00%
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		3.33%3.94%3.74%7.55%

Correlation

The correlation between BSMW and MFLX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2023 г.

0.39

The correlation between BSMW and MFLX shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSMW и MFLX

Секторы
BSMW
MFLX

Финансовые услуги

1.7%
15.2%

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Технологии

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSMW
1.7%
MFLX
15.2%

Потребительский циклический сектор

BSMW
0.3%
MFLX

-

Технологии

BSMW
0.1%
MFLX

-

Сырьевые материалы

BSMW

-

MFLX

-

Коммуникационные услуги

BSMW

-

MFLX

-

Потребительский защитный сектор

BSMW

-

MFLX

-

Энергетика

BSMW

-

MFLX

-

Здравоохранение

BSMW

-

MFLX

-

Промышленность

BSMW

-

MFLX

-

Недвижимость

BSMW

-

MFLX

-

Коммунальные услуги

BSMW

-

MFLX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF

First Trust Flexible Municipal High Income ETF

Часто сравнивают с BSMW:
BSMW с XLEBSMW с BESFBSMW с MRALBSMW с CRWLBSMW с RSPGBSMW с WEEIBSMW с MLPA
Часто сравнивают с MFLX:
MFLX с HYMUMFLX с PGRMFLX с SUBMFLX с VSDMMFLX с CALIMFLX с VTECMFLX с AMUN

Доходность на риск

BSMW vs. MFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMW
Ранг доходности на риск BSMW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MFLX
Ранг доходности на риск MFLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFLX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFLX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMW c MFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) и First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMWMFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.27

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.47

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.49

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.97

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

11.95

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMW vs. MFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMW на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFLX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMW и MFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMWMFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.27

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.19

+0.50

Просадки

Сравнение просадок BSMW и MFLX

Максимальная просадка BSMW за все время составила -7.57%, что меньше максимальной просадки MFLX в -26.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMW и MFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMWMFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.57%

-26.76%

+19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-3.11%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

-8.18%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-3.78%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-8.17%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.77%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMW и MFLX

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) составляет 0.93%, в то время как у First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что BSMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMWMFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.41%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

2.98%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

4.08%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

10.36%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

11.29%

-6.29%

Сравнение комиссий BSMW и MFLX

BSMW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MFLX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMW и MFLX

Дивидендная доходность BSMW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности MFLX в 4.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		3.20%3.24%3.48%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		4.08%4.06%3.81%3.65%4.27%3.69%3.21%2.94%3.74%3.80%0.98%

Часто задаваемые вопросы

BSMW and MFLX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFLX has higher volatility (1.41%) compared to BSMW (0.93%). In terms of maximum drawdown, BSMW dropped -7.57% vs MFLX's -26.76%.

On 3-year performance, MFLX leads with 5.48% vs 3.20% for BSMW. On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMW has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MFLX has performed better with a 5.48% return vs 3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.88% for MFLX.

MFLX has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 3.20% for BSMW.

They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for BSMW and 0.88% for MFLX.

BSMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMW и MFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор