Сравнение BSMU с TAXT
BSMU (Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - BSMU tracks the Invesco Bulletshares Municipal Bond 2030 Index while TAXT tracks the ICE Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSMU charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for TAXT.
Доходность
Сравнение доходности BSMU и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMU показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у TAXT с доходностью 1.66%.
BSMU
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
TAXT
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMU и TAXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | 0.84% | 2.62% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.66% | 3.91% |
Correlation
The correlation between BSMU and TAXT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMU vs. TAXT — Ранг доходности на риск
BSMU
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSMU c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMU | TAXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMU и TAXT
Максимальная просадка BSMU за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMU и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMU | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.48% | -2.49% | -16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -0.40% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -0.48% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMU и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMU | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 2.54% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 2.54% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 2.54% | +2.28% |
Сравнение комиссий BSMU и TAXT
BSMU берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TAXT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMU и TAXT
Дивидендная доходность BSMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности TAXT в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | 2.79% | 2.82% | 2.92% | 2.66% | 2.16% | 1.60% | 0.28% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.54% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMU and TAXT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for BSMU.
BSMU has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.54% for TAXT.
BSMU tracks Invesco Bulletshares Municipal Bond 2030 Index, while TAXT tracks ICE Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.18% for BSMU and 0.05% for TAXT.
Подберите оптимальное распределение для BSMU и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор