Сравнение BSMU с PAHC
BSMU (Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the Invesco Bulletshares Municipal Bond 2030 Index, while PAHC (Phibro Animal Health Corporation) is a stock. Over the past 5 years, BSMU returned -0.58%/yr vs 4.58%/yr for PAHC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSMU и PAHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMU показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у PAHC с доходностью -15.51%.
BSMU
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
PAHC
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -15.51%
- 6 месяцев
- -16.36%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 35.64%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам BSMU и PAHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | 0.84% | 4.35% | -0.29% | 6.31% | -13.76% | 1.88% | 4.00% |
PAHC Phibro Animal Health Corporation | -15.51% | 80.76% | 86.30% | -10.42% | -32.33% | 7.28% | 5.88% |
Correlation
The correlation between BSMU and PAHC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г. | 0.08 |
The correlation between BSMU and PAHC shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMU vs. PAHC — Ранг доходности на риск
BSMU
PAHC
Сравнение BSMU c PAHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) и Phibro Animal Health Corporation (PAHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMU | PAHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.15 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 0.54 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 1.59 | +5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMU и PAHC
Максимальная просадка BSMU за все время составила -19.48%, что меньше максимальной просадки PAHC в -79.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMU и PAHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMU | PAHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.48% | -79.62% | +60.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -52.13% | +50.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | -52.13% | +46.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -65.63% | +46.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -47.14% | +42.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -39.01% | +30.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 17.81% | -17.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMU и PAHC
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) составляет 0.70%, в то время как у Phibro Animal Health Corporation (PAHC) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что BSMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMU | PAHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 17.22% | -16.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 49.16% | -47.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 58.87% | -56.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 47.43% | -42.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 44.61% | -39.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMU и PAHC
Дивидендная доходность BSMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности PAHC в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | 2.79% | 2.82% | 2.92% | 2.66% | 2.16% | 1.60% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAHC Phibro Animal Health Corporation | 1.53% | 1.28% | 2.29% | 4.15% | 3.58% | 2.35% | 2.47% | 1.93% | 1.31% | 1.19% | 1.37% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
BSMU and PAHC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAHC has higher volatility (17.22%) compared to BSMU (0.70%). In terms of maximum drawdown, BSMU dropped -19.48% vs PAHC's -79.62%.
BSMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSMU и PAHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор