PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMT с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMT с FLSP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BSMT (Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - BSMT is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. BSMT is passively managed, while FLSP is actively managed. Over the past 5 years, BSMT returned -0.10%/yr vs 8.35%/yr for FLSP. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BSMT charges 0.18%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.

Доходность

Сравнение доходности BSMT и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMT показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 1.97%.

BSMT

1 день
-0.14%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.65%
3 года*
2.88%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
—

FLSP

1 день
-0.36%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.01%
1 год
14.58%
3 года*
10.33%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMT и FLSP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSMT
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF		1.01%3.79%0.38%5.41%-11.01%1.42%6.96%0.22%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.97%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-15.19%0.90%

Correlation

The correlation between BSMT and FLSP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г.

0.00

The correlation between BSMT and FLSP shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с BSMT:
BSMT с BSMSBSMT с CALIBSMT с FMUNBSMT с FUMBBSMT с GUMIBSMT с ZTAXBSMT с MEAR
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPY

Доходность на риск

BSMT vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMT
Ранг доходности на риск BSMT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMT c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSMTFLSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.62

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.21
2.31

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.28

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.63

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

10.82

-1.54

BSMT vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMT на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа FLSP равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMT и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSMT и FLSP

Максимальная просадка BSMT за все время составила -16.20%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMT и FLSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMTFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.20%

-22.75%

+6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-4.03%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.79%

-6.69%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.20%

-9.52%

-6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-1.26%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-6.26%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

1.39%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMT и FLSP

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) составляет 0.58%, в то время как у Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что BSMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMTFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.79%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

6.78%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79%

9.07%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

13.35%

-9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

13.48%

-7.09%

Сравнение комиссий BSMT и FLSP

BSMT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FLSP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMT и FLSP

Дивидендная доходность BSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности FLSP в 2.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSMT
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF		2.73%2.78%2.80%2.62%1.65%1.31%1.82%0.48%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.60%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSMT and FLSP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSP has higher volatility (1.79%) compared to BSMT (0.58%). In terms of maximum drawdown, BSMT dropped -16.20% vs FLSP's -22.75%.

On 5-year performance, FLSP leads with 8.35% vs -0.10% for BSMT. On fees, BSMT is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMT has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSP has performed better with a 8.35% return vs -0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for FLSP.

BSMT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.60% for FLSP.

BSMT is categorized as Municipal Bonds, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.18% for BSMT and 0.65% for FLSP.

BSMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMT и FLSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор