PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMS с BSMQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMS с BSMQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSMS (Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF) and BSMQ (Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds from Invesco - BSMS tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index while BSMQ tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSMS returned 0.07%/yr vs 0.29%/yr for BSMQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSMS и BSMQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMS показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у BSMQ с доходностью 0.73%.

BSMS

1 день
0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.26%
3 года*
3.05%
5 лет*
0.07%
10 лет*
—

BSMQ

1 день
-0.06%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.08%
3 года*
2.92%
5 лет*
0.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMS и BSMQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSMS
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF		0.82%3.61%1.00%4.99%-9.93%1.50%6.55%0.22%
BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF		0.73%3.12%1.99%3.60%-7.62%1.05%5.26%0.24%

Correlation

The correlation between BSMS and BSMQ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.59

Over the past year, the correlation between BSMS and BSMQ has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BSMS и BSMQ

Секторы
BSMS
BSMQ

Финансовые услуги

2.6%
2.6%

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.0%

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSMS
2.6%
BSMQ
2.6%

Потребительский циклический сектор

BSMS
0.1%
BSMQ
0.0%

Промышленность

BSMS
0.0%
BSMQ

-

Сырьевые материалы

BSMS

-

BSMQ

-

Коммуникационные услуги

BSMS

-

BSMQ

-

Потребительский защитный сектор

BSMS

-

BSMQ

-

Энергетика

BSMS

-

BSMQ

-

Здравоохранение

BSMS

-

BSMQ

-

Недвижимость

BSMS

-

BSMQ

-

Технологии

BSMS

-

BSMQ
0.0%

Коммунальные услуги

BSMS

-

BSMQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF

Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с BSMS:
BSMS с BSMTBSMS с CABSMS с VTESBSMS с RMNYBSMS с CALIBSMS с ZTAXBSMS с FMUN
Часто сравнивают с BSMQ:
BSMQ с AMUNBSMQ с MUBBSMQ с RMNYBSMQ с CALIBSMQ с FUMBBSMQ с CABSMQ с GUMI

Доходность на риск

BSMS vs. BSMQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMS
Ранг доходности на риск BSMS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BSMQ
Ранг доходности на риск BSMQ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMQ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMQ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMS c BSMQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMSBSMQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.32

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
3.68

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.48

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

9.43

-5.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

24.69

-12.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMS vs. BSMQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMS на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMQ равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMS и BSMQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMSBSMQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.32

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.11

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.25

-0.05

Просадки

Сравнение просадок BSMS и BSMQ

Максимальная просадка BSMS за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки BSMQ в -13.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMS и BSMQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMSBSMQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-13.18%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.05%

-0.33%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.25%

-2.53%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-11.50%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.12%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-3.48%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.12%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMS и BSMQ

Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что BSMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMSBSMQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

0.39%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

0.94%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

1.33%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

2.68%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.21%

4.79%

+1.42%

Сравнение комиссий BSMS и BSMQ

И BSMS, и BSMQ имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMS и BSMQ

Дивидендная доходность BSMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что сопоставимо с доходностью BSMQ в 2.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF		2.76%2.74%2.75%2.47%1.60%1.14%1.57%0.44%
BSMS
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF		2.77%2.79%2.81%2.58%1.56%1.49%1.61%0.46%

Часто задаваемые вопросы

BSMS and BSMQ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSMS has higher volatility (0.50%) compared to BSMQ (0.39%). In terms of maximum drawdown, BSMS dropped -14.95% vs BSMQ's -13.18%.

On 5-year performance, BSMQ leads with 0.29% vs 0.07% for BSMS. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, BSMQ has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSMQ has performed better with a 0.29% return vs 0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMS and BSMQ have the same expense ratio: 0.18% per year.

BSMS and BSMQ have nearly identical dividend yields, around 2.77%.

BSMS tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index, while BSMQ tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index.

BSMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMS и BSMQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор