Сравнение BSMR с TSCM
BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) and TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - BSMR is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index, while TSCM is a Quality Factor fund actively managed by TimesSquare. BSMR is passively managed, while TSCM is actively managed. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BSMR charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for TSCM.
Доходность
Сравнение доходности BSMR и TSCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMR показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у TSCM с доходностью 5.24%.
BSMR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.38%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.25%
TSCM
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -3.64%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 5.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $998.28K | $1.09M | $1.32M | |
| $30.76K | $31.89K | $33.24K |
Сравнение доходности по годам BSMR и TSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 1.38% | 0.06% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 5.24% | -1.32% |
Correlation
The correlation between BSMR and TSCM is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMR vs. TSCM — Ранг доходности на риск
BSMR
TSCM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSMR c TSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMR | TSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMR и TSCM
Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки TSCM в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и TSCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMR | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -14.87% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.64% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -5.42% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMR и TSCM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMR | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26% | 21.21% | -19.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.01% | 21.21% | -18.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 21.21% | -15.56% |
Сравнение комиссий BSMR и TSCM
BSMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TSCM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMR и TSCM
Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как TSCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.70% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMR and TSCM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMR is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for TSCM.
BSMR has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.00% for TSCM.
BSMR is categorized as Municipal Bonds, while TSCM is Quality Factor. They also come from different issuers: Invesco and TimesSquare. Their fees differ too: 0.18% for BSMR and 0.55% for TSCM.
Подберите оптимальное распределение для BSMR и TSCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор