Сравнение BSMR с TAXI
BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) and TAXI (Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - BSMR tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index while TAXI tracks the ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BSMR charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for TAXI.
Доходность
Сравнение доходности BSMR и TAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMR показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у TAXI с доходностью 1.00%.
BSMR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
TAXI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMR и TAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 0.93% | 1.36% |
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 1.00% | 3.35% |
Correlation
The correlation between BSMR and TAXI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMR vs. TAXI — Ранг доходности на риск
BSMR
TAXI
Сравнение BSMR c TAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMR | TAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMR | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 2.95 | -2.74 |
Просадки
Сравнение просадок BSMR и TAXI
Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, что больше максимальной просадки TAXI в -2.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и TAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMR | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -2.23% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.74% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -0.46% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMR и TAXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMR | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26% | 1.90% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.03% | 1.90% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 1.90% | +3.82% |
Сравнение комиссий BSMR и TAXI
BSMR берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TAXI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMR и TAXI
Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности TAXI в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.72% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% |
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 2.00% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMR and TAXI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXI is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for BSMR.
BSMR has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.00% for TAXI.
BSMR tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index, while TAXI tracks ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.18% for BSMR and 0.05% for TAXI.
Подберите оптимальное распределение для BSMR и TAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор