Сравнение BSMR с MYMI
BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) and MYMI (State Street My2029 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. BSMR is passively managed, while MYMI is actively managed. Over the past year, BSMR returned 2.86% vs 3.54% for MYMI. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BSMR charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for MYMI.
Доходность
Сравнение доходности BSMR и MYMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSMR показывает доходность 1.38%, а MYMI немного выше – 1.41%.
BSMR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.38%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.25%
MYMI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- 1.41%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $998.28K | $1.09M | $1.32M | |
| $22.76K | $12.87K | $27.65K |
Сравнение доходности по годам BSMR и MYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 1.38% | 3.10% | 0.21% |
MYMI State Street My2029 Municipal Bond ETF | 1.41% | 3.12% | -0.99% |
Correlation
The correlation between BSMR and MYMI is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between BSMR and MYMI shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMR vs. MYMI — Ранг доходности на риск
BSMR
MYMI
Сравнение BSMR c MYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и State Street My2029 Municipal Bond ETF (MYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMR | MYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.55 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 2.56 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.71 | 8.33 | +7.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMR и MYMI
Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, что больше максимальной просадки MYMI в -3.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и MYMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMR | MYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -3.11% | -10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.57% | -1.39% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.30% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -0.67% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.43% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMR и MYMI
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с State Street My2029 Municipal Bond ETF (MYMI) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BSMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMR | MYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.37% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 1.07% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26% | 1.51% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.01% | 2.79% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 2.79% | +2.86% |
Сравнение комиссий BSMR и MYMI
BSMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MYMI в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMR и MYMI
Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности MYMI в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.70% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% |
MYMI State Street My2029 Municipal Bond ETF | 2.83% | 3.00% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMR and MYMI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSMR has higher volatility (0.43%) compared to MYMI (0.37%). In terms of maximum drawdown, BSMR dropped -13.49% vs MYMI's -3.11%.
On 1-year performance, MYMI leads with 3.54% vs 2.86% for BSMR. On fees, BSMR is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYMI has performed better with a 3.54% return vs 2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for MYMI.
MYMI has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.70% for BSMR.
They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.18% for BSMR and 0.20% for MYMI.
MYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSMR и MYMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор