Сравнение BSMQ с TAXS
BSMQ (Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - BSMQ tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index while TAXS tracks the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BSMQ charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности BSMQ и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMQ показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у TAXS с доходностью 0.99%.
BSMQ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMQ и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 0.81% | 1.44% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 1.22% |
Correlation
The correlation between BSMQ and TAXS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMQ vs. TAXS — Ранг доходности на риск
BSMQ
TAXS
Сравнение BSMQ c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMQ | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMQ | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 2.85 | -2.60 |
Просадки
Сравнение просадок BSMQ и TAXS
Максимальная просадка BSMQ за все время составила -13.18%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMQ и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMQ | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.18% | -0.84% | -12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.03% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -0.24% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMQ и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMQ | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 1.00% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 1.00% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 1.00% | +3.79% |
Сравнение комиссий BSMQ и TAXS
BSMQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMQ и TAXS
Дивидендная доходность BSMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 2.76% | 2.74% | 2.75% | 2.47% | 1.60% | 1.14% | 1.57% | 0.44% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMQ and TAXS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for BSMQ.
BSMQ has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.82% for TAXS.
BSMQ tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index, while TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.18% for BSMQ and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для BSMQ и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор