PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMQ с RVNU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSMQ с RVNU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU).

BSMQ и RVNU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. RVNU - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSMQ и RVNU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSMQ и RVNU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF		0.55%3.12%1.99%3.60%-7.62%1.05%5.26%0.24%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		1.36%0.58%1.46%11.19%-16.60%2.28%6.54%0.64%

Доходность по периодам

С начала года, BSMQ показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у RVNU с доходностью 1.36%.

BSMQ

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.43%
1 год
2.72%
3 года*
2.48%
5 лет*
0.49%
10 лет*
—

RVNU

1 день
0.36%
1 месяц
-0.87%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.16%
1 год
2.94%
3 года*
2.82%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Часто сравнивают с BSMQ:
BSMQ с AMUNBSMQ с FUMBBSMQ с CABSMQ с CALIBSMQ с FMUNBSMQ с IBMMBSMQ с MEAR
Часто сравнивают с RVNU:
RVNU с ACTHXRVNU с FLTMXRVNU с VWITXRVNU с HYMURVNU с SGOVRVNU с VTEBRVNU с FHIGX

Сравнение комиссий BSMQ и RVNU

BSMQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии RVNU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Доходность на риск

BSMQ vs. RVNU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMQ
Ранг доходности на риск BSMQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RVNU
Ранг доходности на риск RVNU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNU: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMQ c RVNU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMQRVNUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.37

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.53

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.08

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.65

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

1.55

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMQ vs. RVNU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMQ на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа RVNU равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMQ и RVNU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMQRVNUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.37

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.03

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.37

-0.13

Корреляция

Корреляция между BSMQ и RVNU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMQ и RVNU

Дивидендная доходность BSMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности RVNU в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF		2.77%2.74%2.75%2.47%1.60%1.14%1.57%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.53%3.46%3.06%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.01%

Просадки

Сравнение просадок BSMQ и RVNU

Максимальная просадка BSMQ за все время составила -13.18%, что меньше максимальной просадки RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMQ и RVNU.

Загрузка...

Показатели просадок

BSMQRVNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.18%

-23.51%

+10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.57%

-6.12%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.50%

-23.51%

+12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-5.01%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-4.99%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

2.57%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMQ и RVNU

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) составляет 0.36%, в то время как у Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что BSMQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSMQRVNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

2.09%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

3.50%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

7.94%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

7.16%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

7.30%

-2.45%