PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMQ с BSMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMQ с BSMY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMQ (Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF) and BSMY (Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds from Invesco - BSMQ tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index while BSMY tracks the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index. Both are passively managed. Over the past year, BSMQ returned 2.98% vs 7.81% for BSMY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSMQ и BSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) и Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMQ показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у BSMY с доходностью 1.52%.

BSMQ

1 день
0.07%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.98%
3 года*
2.90%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—

BSMY

1 день
0.08%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.01%
1 год
7.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMQ и BSMY

2026 (YTD)20252024
BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF		0.81%3.12%0.29%
BSMY
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF		1.52%3.82%-1.86%

Correlation

The correlation between BSMQ and BSMY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.41

The correlation between BSMQ and BSMY shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSMQ и BSMY

Секторы
BSMQ
BSMY

Финансовые услуги

2.6%
2.2%

Технологии

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSMQ
2.6%
BSMY
2.2%

Технологии

BSMQ
0.0%
BSMY

-

Потребительский циклический сектор

BSMQ
0.0%
BSMY
0.2%

Сырьевые материалы

BSMQ

-

BSMY

-

Коммуникационные услуги

BSMQ

-

BSMY

-

Потребительский защитный сектор

BSMQ

-

BSMY

-

Энергетика

BSMQ

-

BSMY

-

Здравоохранение

BSMQ

-

BSMY

-

Промышленность

BSMQ

-

BSMY
0.0%

Недвижимость

BSMQ

-

BSMY

-

Коммунальные услуги

BSMQ

-

BSMY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF

Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с BSMQ:
BSMQ с AMUNBSMQ с MUBBSMQ с RMNYBSMQ с CALIBSMQ с CABSMQ с FUMBBSMQ с GUMI
Часто сравнивают с BSMY:
BSMY с HYMBBSMY с BESFBSMY с TNGYBSMY с IBMMBSMY с MEARBSMY с CALIBSMY с RINT

Доходность на риск

BSMQ vs. BSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMQ
Ранг доходности на риск BSMQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMQ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BSMY
Ранг доходности на риск BSMY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMQ c BSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) и Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMQBSMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.28

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.43

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.12

2.37

+6.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.88

8.20

+15.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMQ vs. BSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMQ на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMY равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMQ и BSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMQBSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.28

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.38

-0.13

Просадки

Сравнение просадок BSMQ и BSMY

Максимальная просадка BSMQ за все время составила -13.18%, что больше максимальной просадки BSMY в -6.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMQ и BSMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMQBSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.18%

-6.81%

-6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.33%

-3.31%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.71%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-1.98%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.96%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMQ и BSMY

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) составляет 0.40%, в то время как у Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что BSMQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMQBSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

1.28%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

2.55%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

3.46%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

5.23%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.79%

5.23%

-0.44%

Сравнение комиссий BSMQ и BSMY

И BSMQ, и BSMY имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMQ и BSMY

Дивидендная доходность BSMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности BSMY в 3.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF		2.76%2.74%2.75%2.47%1.60%1.14%1.57%0.44%
BSMY
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF		3.52%3.31%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSMQ and BSMY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSMY has higher volatility (1.28%) compared to BSMQ (0.40%). In terms of maximum drawdown, BSMQ dropped -13.18% vs BSMY's -6.81%.

On 1-year performance, BSMY leads with 7.81% vs 2.98% for BSMQ. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, BSMQ has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSMY has performed better with a 7.81% return vs 2.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMQ and BSMY have the same expense ratio: 0.18% per year.

BSMY has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.76% for BSMQ.

BSMQ tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index, while BSMY tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index.

BSMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMQ и BSMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор