Сравнение BSMP с ASMH
BSMP (Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both exchange-traded funds - BSMP is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while ASMH is a Technology Equities fund tracking the ASML Holding NV Sponsored ADR. Both are passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BSMP charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности BSMP и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSMP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMH
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 9.98%
- С начала года
- 70.49%
- 6 месяцев
- 71.75%
- 1 год
- 124.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMP и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 0.00% | 1.95% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 70.49% | 59.22% |
Correlation
The correlation between BSMP and ASMH is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMP vs. ASMH — Ранг доходности на риск
BSMP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASMH
Сравнение BSMP c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMP | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMP и ASMH
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMP | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -15.89% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -8.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.21% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMP и ASMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMP | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 41.81% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 40.23% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 40.23% | — |
Сравнение комиссий BSMP и ASMH
BSMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ASMH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMP и ASMH
Дивидендная доходность BSMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности ASMH в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.64% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 1.05% | 2.35% | 2.53% | 2.20% | 1.23% | 0.72% | 1.32% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
BSMP and ASMH have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMP is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for ASMH.
ASMH has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.05% for BSMP.
BSMP is categorized as Municipal Bonds, while ASMH is Technology Equities. BSMP tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR. They also come from different issuers: Invesco and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.18% for BSMP and 0.19% for ASMH.
Подберите оптимальное распределение для BSMP и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор