PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJX с XHYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJX с XHYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJX (Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF) and XHYE (BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJX tracks the IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index while XHYE tracks the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJX charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for XHYE.

Доходность

Сравнение доходности BSJX и XHYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 3.57%.

BSJX

1 день
0.06%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XHYE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.19%
С начала года
3.57%
6 месяцев
3.82%
1 год
8.97%
3 года*
8.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJX и XHYE

2026 (YTD)2025
BSJX
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF		1.24%5.46%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		3.57%4.64%

Correlation

The correlation between BSJX and XHYE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.56

Сравнение распределения секторов BSJX и XHYE

Секторы
BSJX
XHYE

Энергетика

9.6%
49.2%

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Технологии

6.3%
0.3%

Промышленность

6.1%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Здравоохранение

3.1%

-

Финансовые услуги

2.8%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Недвижимость

1.3%

-

Энергетика

BSJX
9.6%
XHYE
49.2%

Потребительский циклический сектор

BSJX
8.2%
XHYE

-

Технологии

BSJX
6.3%
XHYE
0.3%

Промышленность

BSJX
6.1%
XHYE

-

Коммуникационные услуги

BSJX
3.7%
XHYE

-

Сырьевые материалы

BSJX
3.4%
XHYE

-

Здравоохранение

BSJX
3.1%
XHYE

-

Финансовые услуги

BSJX
2.8%
XHYE

-

Коммунальные услуги

BSJX
2.7%
XHYE

-

Потребительский защитный сектор

BSJX
1.9%
XHYE

-

Недвижимость

BSJX
1.3%
XHYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Часто сравнивают с BSJX:
BSJX с SPHQBSJX с HYLBBSJX с BSJRBSJX с HYEMBSJX с HYHGBSJX с HYZDBSJX с BSJO
Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с SPHYXHYE с BSJPXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с XHYHXHYE с HYGVXHYE с VOO

Доходность на риск

BSJX vs. XHYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJX
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJX c XHYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSJX vs. XHYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJXXHYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.84

+0.77

Просадки

Сравнение просадок BSJX и XHYE

Максимальная просадка BSJX за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJX и XHYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJXXHYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.40%

-8.87%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.36%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-1.42%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJX и XHYE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJXXHYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

3.24%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

7.60%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

7.60%

-3.29%

Сравнение комиссий BSJX и XHYE

BSJX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XHYE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJX и XHYE

Дивидендная доходность BSJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности XHYE в 5.79%

ПозицияTTM2025202420232022
BSJX
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF		6.43%4.02%0.00%0.00%0.00%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		5.79%6.55%7.04%6.46%5.46%

Часто задаваемые вопросы

BSJX and XHYE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XHYE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XHYE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJX.

BSJX has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 5.79% for XHYE.

BSJX tracks IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index, while XHYE tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. They also come from different issuers: Invesco and BondBloxx. Their fees differ too: 0.42% for BSJX and 0.35% for XHYE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJX и XHYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор