Сравнение BSJW с ESHY
BSJW (Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJW tracks the Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2032 Index while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. BSJW charges 0.42%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности BSJW и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSJW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJW и ESHY
Сравнение распределения секторов BSJW и ESHY
Секторы
BSJW
ESHY
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
BSJW
ESHY
-
Энергетика
BSJW
ESHY
Промышленность
BSJW
ESHY
-
Коммуникационные услуги
BSJW
ESHY
-
Финансовые услуги
BSJW
ESHY
-
Здравоохранение
BSJW
ESHY
-
Технологии
BSJW
ESHY
-
Потребительский защитный сектор
BSJW
ESHY
-
Сырьевые материалы
BSJW
ESHY
-
Недвижимость
BSJW
ESHY
-
Коммунальные услуги
BSJW
ESHY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJW vs. ESHY — Ранг доходности на риск
BSJW
ESHY
Сравнение BSJW c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJW | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJW | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BSJW и ESHY
Максимальная просадка BSJW за все время составила -4.52%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJW и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJW | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.52% | 0.00% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | 0.00% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJW и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJW | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 0.00% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 0.00% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 0.00% | +5.11% |
Сравнение комиссий BSJW и ESHY
BSJW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJW и ESHY
Дивидендная доходность BSJW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BSJW Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF | 6.65% | 6.36% | 4.15% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.42% for BSJW.
BSJW has the higher dividend yield at 6.65%, compared with 0.00% for ESHY.
BSJW tracks Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2032 Index, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: Invesco and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.42% for BSJW and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для BSJW и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор