PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJV с ESHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJV с ESHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJV (Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJV tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2031 while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. BSJV charges 0.42%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.

Доходность

Сравнение доходности BSJV и ESHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSJV

1 день
0.16%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.78%
1 год
6.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESHY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJV и ESHY

2026 (YTD)
BSJV
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF		0.51%
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов BSJV и ESHY

Секторы
BSJV
ESHY

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Промышленность

6.8%

-

Энергетика

6.3%
100.0%

Здравоохранение

4.5%

-

Финансовые услуги

4.3%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Недвижимость

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Технологии

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

BSJV
7.5%
ESHY

-

Промышленность

BSJV
6.8%
ESHY

-

Энергетика

BSJV
6.3%
ESHY
100.0%

Здравоохранение

BSJV
4.5%
ESHY

-

Финансовые услуги

BSJV
4.3%
ESHY

-

Сырьевые материалы

BSJV
3.5%
ESHY

-

Недвижимость

BSJV
2.8%
ESHY

-

Коммуникационные услуги

BSJV
2.5%
ESHY

-

Технологии

BSJV
2.5%
ESHY

-

Коммунальные услуги

BSJV
2.1%
ESHY

-

Потребительский защитный сектор

BSJV
1.0%
ESHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF

Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSJV:
BSJV с BSCVBSJV с BSJUBSJV с SPHYBSJV с BSJOBSJV с BSJTBSJV с AVDVBSJV с SPY
Часто сравнивают с ESHY:
ESHY с EBNDESHY с GHYGESHY с BKHYESHY с USHYESHY с HYGHESHY с SRLNESHY с XHYE

Доходность на риск

BSJV vs. ESHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJV
Ранг доходности на риск BSJV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ESHY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJV c ESHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJVESHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJV vs. ESHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJVESHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

—

—

Просадки

Сравнение просадок BSJV и ESHY

Максимальная просадка BSJV за все время составила -5.22%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJV и ESHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJVESHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.22%

0.00%

-5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

0.00%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJV и ESHY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJVESHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.32%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

0.00%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.16%

0.00%

+6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

0.00%

+6.16%

Сравнение комиссий BSJV и ESHY

BSJV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJV и ESHY

Дивидендная доходность BSJV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BSJV
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF		6.58%6.52%6.67%1.62%
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.42% for BSJV.

BSJV has the higher dividend yield at 6.58%, compared with 0.00% for ESHY.

BSJV tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2031, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: Invesco and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.42% for BSJV and 0.20% for ESHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJV и ESHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор