Сравнение BSJT с ESHY
BSJT (Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJT tracks the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. BSJT charges 0.42%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности BSJT и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSJT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJT и ESHY
Сравнение распределения секторов BSJT и ESHY
Секторы
BSJT
ESHY
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Энергетика
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
BSJT
ESHY
-
Технологии
BSJT
ESHY
-
Энергетика
BSJT
ESHY
Промышленность
BSJT
ESHY
-
Коммуникационные услуги
BSJT
ESHY
-
Недвижимость
BSJT
ESHY
-
Финансовые услуги
BSJT
ESHY
-
Сырьевые материалы
BSJT
ESHY
-
Коммунальные услуги
BSJT
ESHY
-
Здравоохранение
BSJT
ESHY
-
Потребительский защитный сектор
BSJT
ESHY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJT vs. ESHY — Ранг доходности на риск
BSJT
ESHY
Сравнение BSJT c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJT | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJT | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BSJT и ESHY
Максимальная просадка BSJT за все время составила -19.62%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJT и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJT | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.62% | 0.00% | -19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | 0.00% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJT и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJT | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 0.00% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.20% | 0.00% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 0.00% | +8.20% |
Сравнение комиссий BSJT и ESHY
BSJT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJT и ESHY
Дивидендная доходность BSJT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | 6.75% | 6.77% | 6.65% | 6.42% | 5.45% | 1.20% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.42% for BSJT.
BSJT has the higher dividend yield at 6.75%, compared with 0.00% for ESHY.
BSJT tracks Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: Invesco and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.42% for BSJT and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для BSJT и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор