PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJT с BSCU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJT с BSCU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJT (Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF) and BSCU (Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BSJT is a High Yield Bonds fund tracking the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index, while BSCU is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2030 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSJT returned 8.62%/yr vs 5.57%/yr for BSCU. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJT charges 0.42%/yr vs 0.10%/yr for BSCU.

Доходность

Сравнение доходности BSJT и BSCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJT показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у BSCU с доходностью 0.35%.

BSJT

1 день
0.12%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.65%
3 года*
8.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSCU

1 день
0.03%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.59%
3 года*
5.57%
5 лет*
0.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJT и BSCU

2026 (YTD)20252024202320222021
BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF		1.33%7.63%8.01%13.59%-14.85%-0.52%
BSCU
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF		0.35%8.24%3.12%8.66%-15.08%-1.71%

Correlation

The correlation between BSJT and BSCU is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.54

The correlation between BSJT and BSCU has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSJT и BSCU

Секторы
BSJT
BSCU

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.7%

Технологии

7.2%
10.4%

Энергетика

6.7%
8.0%

Промышленность

6.3%
6.4%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.7%

Недвижимость

3.2%
3.7%

Финансовые услуги

2.9%
12.6%

Сырьевые материалы

2.8%
1.8%

Коммунальные услуги

1.9%
4.1%

Здравоохранение

1.6%
14.1%

Потребительский защитный сектор

1.2%
6.5%

Потребительский циклический сектор

BSJT
9.0%
BSCU
9.7%

Технологии

BSJT
7.2%
BSCU
10.4%

Энергетика

BSJT
6.7%
BSCU
8.0%

Промышленность

BSJT
6.3%
BSCU
6.4%

Коммуникационные услуги

BSJT
3.3%
BSCU
3.7%

Недвижимость

BSJT
3.2%
BSCU
3.7%

Финансовые услуги

BSJT
2.9%
BSCU
12.6%

Сырьевые материалы

BSJT
2.8%
BSCU
1.8%

Коммунальные услуги

BSJT
1.9%
BSCU
4.1%

Здравоохранение

BSJT
1.6%
BSCU
14.1%

Потребительский защитный сектор

BSJT
1.2%
BSCU
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSJT:
BSJT с SJTBSJT с BSJUBSJT с BSJPBSJT с HYUPBSJT с IHYBSJT с BSJQBSJT с FBND
Часто сравнивают с BSCU:
BSCU с BSCQBSCU с BSJUBSCU с BNDBSCU с AGGBSCU с IBDVBSCU с FTBFXBSCU с BSCV

Доходность на риск

BSJT vs. BSCU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJT
Ранг доходности на риск BSJT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BSCU
Ранг доходности на риск BSCU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCU: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCU: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJT c BSCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJTBSCUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.56

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.38

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.22

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

7.62

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJT vs. BSCU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJT на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSCU равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJT и BSCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJTBSCUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.56

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.06

+0.27

Просадки

Сравнение просадок BSJT и BSCU

Максимальная просадка BSJT за все время составила -19.62%, что меньше максимальной просадки BSCU в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJT и BSCU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJTBSCUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.62%

-22.34%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-2.07%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.59%

-5.66%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.88%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-8.03%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.61%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJT и BSCU

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что BSJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJTBSCUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.85%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.11%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

2.97%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.20%

6.61%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

6.47%

+1.73%

Сравнение комиссий BSJT и BSCU

BSJT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BSCU в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJT и BSCU

Дивидендная доходность BSJT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности BSCU в 4.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BSCU
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF		4.62%4.56%4.70%4.07%3.06%1.93%0.33%
BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF		6.75%6.77%6.65%6.42%5.45%1.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJT and BSCU have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSJT has higher volatility (0.96%) compared to BSCU (0.85%). In terms of maximum drawdown, BSJT dropped -19.62% vs BSCU's -22.34%.

On 3-year performance, BSJT leads with 8.62% vs 5.57% for BSCU. On fees, BSCU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCU has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSJT has performed better with a 8.62% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.42% for BSJT.

BSJT has the higher dividend yield at 6.75%, compared with 4.62% for BSCU.

BSJT is categorized as High Yield Bonds, while BSCU is Corporate Bonds. BSJT tracks Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index, while BSCU tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2030 Index. Their fees differ too: 0.42% for BSJT and 0.10% for BSCU.

BSJT currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJT и BSCU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор