PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJS с FBMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJS с FBMPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BSJS (Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF) and FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) are both funds - BSJS is a High Yield Bonds fund tracking the Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index, while FBMPX is a Communications Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, BSJS returned 3.25%/yr vs 13.16%/yr for FBMPX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJS charges 0.42%/yr vs 0.74%/yr for FBMPX.

Доходность

Сравнение доходности BSJS и FBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJS показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у FBMPX с доходностью 6.45%.

BSJS

1 день
-0.07%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.34%
1 год
6.19%
3 года*
8.40%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—

FBMPX

1 день
1.26%
1 месяц
-4.77%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.98%
1 год
31.47%
3 года*
32.60%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJS и FBMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		1.84%8.31%7.38%12.28%-13.69%3.40%3.92%
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		6.45%37.07%35.98%56.85%-38.30%15.97%15.07%

Correlation

The correlation between BSJS and FBMPX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г.

0.56

The correlation between BSJS and FBMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSJS и FBMPX

Секторы
BSJS
FBMPX

Здравоохранение

10.5%
0.7%

Промышленность

9.1%
0.3%

Потребительский циклический сектор

7.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

5.5%
83.1%

Энергетика

5.4%

-

Финансовые услуги

5.3%

-

Технологии

4.5%
13.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

BSJS
10.5%
FBMPX
0.7%

Промышленность

BSJS
9.1%
FBMPX
0.3%

Потребительский циклический сектор

BSJS
7.5%
FBMPX
2.8%

Коммуникационные услуги

BSJS
5.5%
FBMPX
83.1%

Энергетика

BSJS
5.4%
FBMPX

-

Финансовые услуги

BSJS
5.3%
FBMPX

-

Технологии

BSJS
4.5%
FBMPX
13.1%

Потребительский защитный сектор

BSJS
3.9%
FBMPX

-

Недвижимость

BSJS
2.9%
FBMPX

-

Сырьевые материалы

BSJS
2.6%
FBMPX

-

Коммунальные услуги

BSJS
1.2%
FBMPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF

Fidelity Select Communication Services Portfolio

Часто сравнивают с BSJS:
BSJS с BKHYBSJS с BSJOBSJS с PGHYBSJS с BSJRBSJS с BSJPBSJS с EICBSJS с IGLB
Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с VTCAXFBMPX с FSTCX

Доходность на риск

BSJS vs. FBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJS
Ранг доходности на риск BSJS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJS c FBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSJSFBMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.61

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.26

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

1.83

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

6.79

+11.64

BSJS vs. FBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJS на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа FBMPX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJS и FBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSJS и FBMPX

Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки FBMPX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и FBMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJSFBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-61.77%

+44.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-16.90%

+15.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.44%

-23.20%

+18.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-47.42%

+29.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-6.18%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-10.62%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

4.56%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJS и FBMPX

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) составляет 0.76%, в то время как у Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что BSJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJSFBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

5.48%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

14.31%

-12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

19.24%

-16.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

23.30%

-15.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.13%

21.98%

-14.85%

Сравнение комиссий BSJS и FBMPX

BSJS берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FBMPX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJS и FBMPX

Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности FBMPX в 12.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		6.26%6.49%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		12.58%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%

Часто задаваемые вопросы

BSJS and FBMPX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBMPX has higher volatility (5.48%) compared to BSJS (0.76%). In terms of maximum drawdown, BSJS dropped -17.73% vs FBMPX's -61.77%.

BSJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJS и FBMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор