Сравнение BSJQ с VSHY
BSJQ (Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF) and VSHY (Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. BSJQ is passively managed, while VSHY is actively managed. Over the past year, BSJQ returned 4.61% vs 6.83% for VSHY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJQ charges 0.42%/yr vs 0.40%/yr for VSHY.
Доходность
Сравнение доходности BSJQ и VSHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSJQ показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у VSHY с доходностью 1.90%.
BSJQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
VSHY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJQ и VSHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 0.89% | 6.59% | 7.49% | 1.74% |
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 1.90% | 6.87% | 8.03% | 3.76% |
Correlation
The correlation between BSJQ and VSHY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between BSJQ and VSHY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJQ vs. VSHY — Ранг доходности на риск
BSJQ
VSHY
Сравнение BSJQ c VSHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJQ | VSHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.39 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.55 | 3.95 | +4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.68 | 14.76 | +25.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJQ | VSHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | 2.02 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.89 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок BSJQ и VSHY
Максимальная просадка BSJQ за все время составила -24.13%, что больше максимальной просадки VSHY в -4.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJQ и VSHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJQ | VSHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -4.55% | -19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.54% | -1.73% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.18% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -0.42% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.46% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJQ и VSHY
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) составляет 0.54%, в то время как у Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что BSJQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJQ | VSHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 1.31% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 2.65% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 3.40% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 4.40% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.44% | 4.40% | +4.04% |
Сравнение комиссий BSJQ и VSHY
BSJQ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VSHY в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJQ и VSHY
Дивидендная доходность BSJQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности VSHY в 6.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.83% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% |
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 6.40% | 6.14% | 6.81% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSJQ and VSHY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSHY has higher volatility (1.31%) compared to BSJQ (0.54%). In terms of maximum drawdown, BSJQ dropped -24.13% vs VSHY's -4.55%.
On 1-year performance, VSHY leads with 6.83% vs 4.61% for BSJQ. On fees, VSHY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BSJQ has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VSHY has performed better with a 6.83% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VSHY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for BSJQ.
VSHY has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 5.83% for BSJQ.
They also come from different issuers: Invesco and Virtus. Their fees differ too: 0.42% for BSJQ and 0.40% for VSHY.
BSJQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSJQ и VSHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор