PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJQ с VSHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSJQ с VSHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY).

BSJQ и VSHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. VSHY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 5 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BSJQ и VSHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSJQ и VSHY

2026 (YTD)202520242023
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		0.66%6.59%7.49%1.74%
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		0.07%6.87%8.03%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, BSJQ показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у VSHY с доходностью 0.07%.

BSJQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.78%
1 год
5.91%
3 года*
7.08%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

VSHY

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с BSJQ:
BSJQ с BSCQBSJQ с IBHDBSJQ с BSJPBSJQ с CLOZBSJQ с IBHFBSJQ с SPHYBSJQ с BNDW
Часто сравнивают с VSHY:
VSHY с FFRHXVSHY с HYBLVSHY с SGOVVSHY с ASMFVSHY с NFLTVSHY с IBHEVSHY с ESHY

Сравнение комиссий BSJQ и VSHY

BSJQ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VSHY в 0.40%.

BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF

Доходность на риск

BSJQ vs. VSHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJQ
Ранг доходности на риск BSJQ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJQ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJQ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJQ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJQ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VSHY
Ранг доходности на риск VSHY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSHY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSHY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJQ c VSHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJQVSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.24

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.83

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.29

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.57

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.12

8.53

+8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJQ vs. VSHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJQ на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа VSHY равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJQ и VSHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJQVSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.24

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.84

-1.30

Корреляция

Корреляция между BSJQ и VSHY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJQ и VSHY

Дивидендная доходность BSJQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности VSHY в 6.55%

TTM20252024202320222021202020192018
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		5.95%6.10%6.58%6.58%5.58%4.27%4.64%4.59%2.39%
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		6.55%6.14%6.81%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSJQ и VSHY

Максимальная просадка BSJQ за все время составила -24.13%, что больше максимальной просадки VSHY в -4.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJQ и VSHY.

Загрузка...

Показатели просадок

BSJQVSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-4.55%

-19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-3.94%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-0.42%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.72%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJQ и VSHY

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) составляет 0.59%, в то время как у Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что BSJQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSJQVSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.76%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

2.48%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

4.88%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.74%

4.41%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.54%

4.41%

+4.13%