Сравнение BSJQ с VGHY
BSJQ (Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF) and VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) are both High Yield Bonds funds. BSJQ is passively managed, while VGHY is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJQ charges 0.42%/yr vs 0.22%/yr for VGHY.
Доходность
Сравнение доходности BSJQ и VGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSJQ показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у VGHY с доходностью 1.44%.
BSJQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
VGHY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJQ и VGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 0.89% | 1.31% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.44% | 1.80% |
Correlation
The correlation between BSJQ and VGHY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJQ vs. VGHY — Ранг доходности на риск
BSJQ
VGHY
Сравнение BSJQ c VGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJQ | VGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJQ | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.08 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок BSJQ и VGHY
Максимальная просадка BSJQ за все время составила -24.13%, что больше максимальной просадки VGHY в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJQ и VGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJQ | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -2.66% | -21.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.24% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -0.45% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJQ и VGHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJQ | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 4.28% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 4.28% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.44% | 4.28% | +4.16% |
Сравнение комиссий BSJQ и VGHY
BSJQ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VGHY в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJQ и VGHY
Дивидендная доходность BSJQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности VGHY в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.83% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.98% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSJQ and VGHY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGHY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.42% for BSJQ.
BSJQ has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 3.98% for VGHY.
They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for BSJQ and 0.22% for VGHY.
Подберите оптимальное распределение для BSJQ и VGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор