PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJQ с IBHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJQ с IBHH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJQ (Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF) and IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJQ tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index while IBHH tracks the Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSJQ returned 7.03%/yr vs 8.61%/yr for IBHH. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BSJQ charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for IBHH.

Доходность

Сравнение доходности BSJQ и IBHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJQ показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у IBHH с доходностью 1.81%.

BSJQ

1 день
0.04%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.61%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—

IBHH

1 день
0.15%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.40%
1 год
6.52%
3 года*
8.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJQ и IBHH

2026 (YTD)2025202420232022
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		0.89%6.59%7.49%9.83%-3.12%
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		1.81%8.02%7.53%12.87%-6.70%

Correlation

The correlation between BSJQ and IBHH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2022 г.

0.83

Over the past year, the correlation between BSJQ and IBHH has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с BSJQ:
BSJQ с BSCQBSJQ с IBHDBSJQ с BSJPBSJQ с CLOZBSJQ с IBHFBSJQ с SPHYBSJQ с FBND
Часто сравнивают с IBHH:
IBHH с IBHIIBHH с BSJSIBHH с IBHEIBHH с FBNDIBHH с BSJPIBHH с SPHYIBHH с VOO

Доходность на риск

BSJQ vs. IBHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJQ
Ранг доходности на риск BSJQ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJQ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJQ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IBHH
Ранг доходности на риск IBHH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHH: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJQ c IBHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJQIBHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
2.33

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.24
3.56

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.45

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.55

5.35

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.68

21.49

+19.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJQ vs. IBHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJQ на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа IBHH равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJQ и IBHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJQIBHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

2.33

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.74

-0.20

Просадки

Сравнение просадок BSJQ и IBHH

Максимальная просадка BSJQ за все время составила -24.13%, что больше максимальной просадки IBHH в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJQ и IBHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJQIBHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-12.05%

-12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.54%

-1.22%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.66%

-4.66%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-2.30%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.30%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJQ и IBHH

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) составляет 0.54%, в то время как у iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что BSJQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJQIBHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.76%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

2.08%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

2.82%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

7.26%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.44%

7.26%

+1.18%

Сравнение комиссий BSJQ и IBHH

BSJQ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBHH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJQ и IBHH

Дивидендная доходность BSJQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности IBHH в 6.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		5.83%6.10%6.58%6.58%5.58%4.27%4.64%4.59%2.39%
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		6.26%6.39%6.93%6.65%5.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJQ and IBHH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBHH has higher volatility (0.76%) compared to BSJQ (0.54%). In terms of maximum drawdown, BSJQ dropped -24.13% vs IBHH's -12.05%.

On 3-year performance, IBHH leads with 8.61% vs 7.03% for BSJQ. On fees, IBHH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BSJQ has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBHH has performed better with a 8.61% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJQ.

IBHH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 5.83% for BSJQ.

BSJQ tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index, while IBHH tracks Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJQ and 0.35% for IBHH.

BSJQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJQ и IBHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор