Сравнение BSIIX с FIWDX
BSIIX (BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I) and FIWDX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z) are both Total Bond Market funds. Over the past 5 years, BSIIX returned 2.93%/yr vs 3.33%/yr for FIWDX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSIIX charges 0.69%/yr vs 0.61%/yr for FIWDX.
Доходность
Сравнение доходности BSIIX и FIWDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSIIX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у FIWDX с доходностью 3.40%.
BSIIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 3.83%
FIWDX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSIIX и FIWDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I | 1.79% | 8.59% | 5.22% | 6.18% | -6.14% | 0.80% | 7.22% | 7.65% | -0.11% |
FIWDX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z | 3.40% | 8.98% | 6.07% | 9.20% | -11.76% | 3.51% | 7.60% | 11.20% | -1.63% |
Correlation
The correlation between BSIIX and FIWDX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.77 |
The correlation between BSIIX and FIWDX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSIIX vs. FIWDX — Ранг доходности на риск
BSIIX
FIWDX
Сравнение BSIIX c FIWDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSIIX | FIWDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.64 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.98 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 17.17 | -7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSIIX | FIWDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.96 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.93 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок BSIIX и FIWDX
Максимальная просадка BSIIX за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки FIWDX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSIIX и FIWDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSIIX | FIWDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -15.96% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.61% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.84% | -3.97% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.13% | -15.96% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -3.20% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.60% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSIIX и FIWDX
Текущая волатильность для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) составляет 1.04%, в то время как у Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что BSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIWDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSIIX | FIWDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.39% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 2.93% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 3.51% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 4.54% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 4.88% | -1.74% |
Сравнение комиссий BSIIX и FIWDX
BSIIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FIWDX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSIIX и FIWDX
Дивидендная доходность BSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности FIWDX в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I | 5.16% | 5.07% | 4.75% | 3.33% | 3.58% | 2.98% | 2.92% | 3.54% | 3.32% | 3.45% | 2.91% | 3.19% |
FIWDX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z | 4.34% | 4.39% | 4.21% | 4.02% | 2.99% | 4.28% | 4.62% | 4.39% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSIIX and FIWDX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIWDX has higher volatility (1.39%) compared to BSIIX (1.04%). In terms of maximum drawdown, BSIIX dropped -18.76% vs FIWDX's -15.96%.
FIWDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSIIX и FIWDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор