PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSIF.L с FDUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSIF.L с FDUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSIF.L (Bluefield Solar Income Fund) and FDUS (Fidus Investment Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BSIF.L in Collective Investments, FDUS in Asset Management. Over the past 10 years, BSIF.L returned 6.19%/yr vs 14.79%/yr for FDUS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSIF.L и FDUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Bluefield Solar Income Fund (BSIF.L) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BSIF.L торгуется в GBp, в то время как FDUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDUS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BSIF.L показывает доходность 41.64%, что значительно выше, чем у FDUS с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции BSIF.L уступали акциям FDUS по среднегодовой доходности: 6.19% против 14.79% соответственно.

BSIF.L

1 день
0.22%
1 месяц
17.87%
С начала года
41.64%
6 месяцев
37.82%
1 год
9.41%
3 года*
-2.41%
5 лет*
1.98%
10 лет*
6.19%

FDUS

1 день
2.07%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.59%
6 месяцев
-0.24%
1 год
5.22%
3 года*
9.00%
5 лет*
14.72%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSIF.L и FDUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSIF.L
Bluefield Solar Income Fund		41.64%-19.30%-13.74%-6.53%16.69%1.89%-2.51%22.16%11.37%15.11%
FDUS
Fidus Investment Corporation		0.59%-5.20%22.65%14.02%31.02%52.08%-3.70%35.37%-8.58%-2.94%

Correlation

The correlation between BSIF.L and FDUS is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2013 г.

0.05

Фундаментальные показатели

EPS

BSIF.L:

-£0.06

FDUS:

$2.40

Коэффициент P/S

BSIF.L:

76.44

FDUS:

4.88

Общая выручка (12 мес.)

BSIF.L:

£7.10M

FDUS:

$140.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

BSIF.L:

-£4.75M

FDUS:

$91.57M

EBITDA (12 мес.)

BSIF.L:

-£30.10M

FDUS:

$98.79M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluefield Solar Income Fund

Fidus Investment Corporation

Часто сравнивают с BSIF.L:
BSIF.L с LGEN.LBSIF.L с LIO.LBSIF.L с IHR.LBSIF.L с IPX.LBSIF.L с ENBBSIF.L с MLPP.LBSIF.L с CCAP
Часто сравнивают с FDUS:
FDUS с SCMFDUS с GLADFDUS с BMEFDUS с FBRTFDUS с ARCCFDUS с SPYFDUS с HRZN

Доходность на риск

BSIF.L vs. FDUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSIF.L
Ранг доходности на риск BSIF.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSIF.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSIF.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSIF.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSIF.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSIF.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FDUS
Ранг доходности на риск FDUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSIF.L c FDUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluefield Solar Income Fund (BSIF.L) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSIF.LFDUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.25

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
0.50

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.06

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

0.34

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

0.69

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSIF.L vs. FDUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSIF.L на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDUS равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSIF.L и FDUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSIF.LFDUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.25

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.73

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.44

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BSIF.L и FDUS

Максимальная просадка BSIF.L за все время составила -40.05%, что меньше максимальной просадки FDUS в -66.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSIF.L и FDUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSIF.LFDUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.05%

-66.67%

+26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.46%

-15.53%

-12.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.91%

-25.04%

-10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.05%

-25.04%

-15.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.05%

-66.67%

+26.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.05%

-13.72%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-9.37%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.47%

7.61%

+7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BSIF.L и FDUS

Bluefield Solar Income Fund (BSIF.L) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с Fidus Investment Corporation (FDUS) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что BSIF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSIF.LFDUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.83%

10.63%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.05%

17.10%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.57%

21.36%

+10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.74%

20.35%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

33.56%

-15.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSIF.L и FDUS

Дивидендная доходность BSIF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что меньше доходности FDUS в 11.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSIF.L
Bluefield Solar Income Fund		9.83%12.99%9.34%7.25%6.03%6.43%6.06%5.86%6.00%3.38%6.82%7.11%
FDUS
Fidus Investment Corporation		11.34%11.14%11.51%14.63%10.51%8.90%10.15%10.78%13.69%10.54%10.17%11.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSIF.L и FDUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bluefield Solar Income Fund и Fidus Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M202120222023202420252026
11.85M
34.29M
(BSIF.L) Общая выручка
(FDUS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BSIF.L значения в GBp, FDUS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BSIF.L and FDUS have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSIF.L и FDUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор