Сравнение BSGSX с TGFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).
BSGSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BSGSX и TGFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSGSX и TGFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSGSX Baird Small/Mid Cap Growth Fund | -4.99% | -8.97% | 7.56% | 10.60% | -27.31% | 18.01% | 46.76% | 36.69% | -11.04% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 2.11% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -18.22% |
Доходность по периодам
С начала года, BSGSX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%.
BSGSX
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -3.68%
- 1 год
- -3.68%
- 3 года*
- -1.93%
- 5 лет*
- -3.37%
- 10 лет*
- —
TGFRX
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSGSX и TGFRX
BSGSX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.
Доходность на риск
BSGSX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск
BSGSX
TGFRX
Сравнение BSGSX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSGSX | TGFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 1.06 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 1.59 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.93 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 7.48 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSGSX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.06 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.01 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.02 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между BSGSX и TGFRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSGSX и TGFRX
BSGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSGSX Baird Small/Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 3.14% | 3.83% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 12.75% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSGSX и TGFRX
Максимальная просадка BSGSX за все время составила -36.33%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGSX и TGFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSGSX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.33% | -95.35% | +59.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -16.01% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -95.35% | +59.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.62% | -92.38% | +62.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.29% | -31.67% | +15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 7.24% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSGSX и TGFRX
Текущая волатильность для Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) составляет 7.97%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что BSGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSGSX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 12.37% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 24.40% | -11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 35.36% | -14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 793.45% | -771.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 561.16% | -537.60% |