PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSEP с ZOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSEP с ZOCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSEP (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September) and ZOCT (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October) are both Defined Outcome funds from Innovator. BSEP is passively managed, while ZOCT is actively managed. Over the past year, BSEP returned 20.06% vs 7.21% for ZOCT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSEP и ZOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSEP показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у ZOCT с доходностью 2.68%.

BSEP

1 день
0.07%
1 месяц
2.14%
С начала года
6.80%
6 месяцев
7.19%
1 год
20.06%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—

ZOCT

1 день
0.03%
1 месяц
0.73%
С начала года
2.68%
6 месяцев
3.02%
1 год
7.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSEP и ZOCT

2026 (YTD)20252024
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		6.80%14.80%2.37%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		2.68%6.24%0.68%

Correlation

The correlation between BSEP and ZOCT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.87

The correlation between BSEP and ZOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Часто сравнивают с BSEP:
BSEP с HELOBSEP с BALTBSEP с KBUFBSEP с VOOBSEP с BAUGBSEP с SPYBSEP с BGLD
Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с MMAXZOCT с AIOOZOCT с ZAPRZOCT с ZMAYZOCT с ZJANZOCT с FMARZOCT с ZFEB

Доходность на риск

BSEP vs. ZOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSEP
Ранг доходности на риск BSEP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSEP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSEP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSEP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSEP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSEP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSEP c ZOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSEPZOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
3.26

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
5.29

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.71

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

4.95

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.64

23.97

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSEP vs. ZOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSEP на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZOCT равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSEP и ZOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSEPZOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

3.26

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.91

-1.02

Просадки

Сравнение просадок BSEP и ZOCT

Максимальная просадка BSEP за все время составила -23.98%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSEP и ZOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSEPZOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-3.18%

-20.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-1.46%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-0.34%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.30%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BSEP и ZOCT

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что BSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSEPZOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.28%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

1.69%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

2.22%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

3.04%

+8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

3.04%

+10.72%

Сравнение комиссий BSEP и ZOCT

И BSEP, и ZOCT имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSEP и ZOCT

Ни BSEP, ни ZOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSEP and ZOCT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSEP has higher volatility (0.96%) compared to ZOCT (0.28%). In terms of maximum drawdown, BSEP dropped -23.98% vs ZOCT's -3.18%.

On 1-year performance, BSEP leads with 20.06% vs 7.21% for ZOCT. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZOCT has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSEP has performed better with a 20.06% return vs 7.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSEP and ZOCT have the same expense ratio: 0.79% per year.

BSEP and ZOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZOCT currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSEP и ZOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор