PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCW с MILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCW с MILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCW (Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF) and MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCW tracks the Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index while MILK tracks the Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, BSCW returned 5.82% vs 9.23% for MILK. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BSCW charges 0.10%/yr vs 0.49%/yr for MILK.

Доходность

Сравнение доходности BSCW и MILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCW показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у MILK с доходностью 2.18%.

BSCW

1 день
-0.17%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.15%
1 год
5.82%
3 года*
5.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

MILK

1 день
-0.24%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.18%
6 месяцев
1.55%
1 год
9.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCW и MILK

2026 (YTD)20252024
BSCW
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF		0.16%9.00%-0.17%
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		2.18%7.49%-0.35%

Correlation

The correlation between BSCW and MILK is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.89

The correlation between BSCW and MILK has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF

Pacer US Cash Cows Bond ETF

Часто сравнивают с BSCW:
BSCW с BILBSCW с SCHDBSCW с RSPBSCW с BSCQBSCW с IBDSBSCW с VUSVBSCW с PPA
Часто сравнивают с MILK:
MILK с MYCFMILK с IBNDMILK с LKORMILK с IGSBMILK с VCITMILK с LQDMILK с IBDQ

Доходность на риск

BSCW vs. MILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCW
Ранг доходности на риск BSCW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCW: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCW: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MILK
Ранг доходности на риск MILK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILK: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCW c MILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCWMILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.78

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.59

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.47

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

8.90

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCW vs. MILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCW на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MILK равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCW и MILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCWMILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.97

-0.20

Просадки

Сравнение просадок BSCW и MILK

Максимальная просадка BSCW за все время составила -8.32%, что больше максимальной просадки MILK в -6.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCW и MILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCWMILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.32%

-6.16%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-3.75%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.24%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-1.09%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.04%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCW и MILK

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) составляет 1.20%, в то время как у Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что BSCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCWMILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.58%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

3.78%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

5.21%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

6.69%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.24%

6.69%

+0.55%

Сравнение комиссий BSCW и MILK

BSCW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MILK в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCW и MILK

Дивидендная доходность BSCW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности MILK в 7.04%

ПозицияTTM2025202420232022
BSCW
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF		4.83%4.81%5.06%4.80%1.12%
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		7.04%6.97%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCW and MILK have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MILK has higher volatility (1.58%) compared to BSCW (1.20%). In terms of maximum drawdown, BSCW dropped -8.32% vs MILK's -6.16%.

On 1-year performance, MILK leads with 9.23% vs 5.82% for BSCW. On fees, BSCW is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCW has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MILK has performed better with a 9.23% return vs 5.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for MILK.

MILK has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 4.83% for BSCW.

BSCW tracks Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index, while MILK tracks Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.10% for BSCW and 0.49% for MILK.

MILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCW и MILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор