PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCIX с STSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCIX с STSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCIX (Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund) and STSCX (Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund) are both mutual funds - BSCIX is a Municipal Bonds fund managed by Sterling Capital, while STSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Sterling Capital. Over the past 10 years, BSCIX returned 1.64%/yr vs 12.20%/yr for STSCX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BSCIX charges 0.59%/yr vs 0.98%/yr for STSCX.

Доходность

Сравнение доходности BSCIX и STSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BSCIX) и Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCIX показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у STSCX с доходностью 18.04%. За последние 10 лет акции BSCIX уступали акциям STSCX по среднегодовой доходности: 1.64% против 12.20% соответственно.

BSCIX

1 день
0.19%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.19%
1 год
5.09%
3 года*
3.23%
5 лет*
0.88%
10 лет*
1.64%

STSCX

1 день
1.47%
1 месяц
2.02%
С начала года
18.04%
6 месяцев
17.24%
1 год
34.96%
3 года*
20.09%
5 лет*
10.06%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCIX и STSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCIX
Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund		0.76%5.07%0.88%3.72%-6.00%0.57%4.33%5.90%0.76%3.39%
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		18.04%11.87%13.78%19.04%-14.45%31.59%3.18%33.00%-14.38%13.19%

Correlation

The correlation between BSCIX and STSCX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 1997 г.

-0.09

The correlation between BSCIX and STSCX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BSCIX:
BSCIX с BEGIXBSCIX с SCSPXBSCIX с FMBIXBSCIX с BBISXBSCIX с BUSIXBSCIX с DFCMXBSCIX с AFB
Часто сравнивают с STSCX:
STSCX с DEVLXSTSCX с VSMAXSTSCX с BBISXSTSCX с BBSGXSTSCX с BIBTXSTSCX с BOPIXSTSCX с BBNTX

Доходность на риск

BSCIX vs. STSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCIX
Ранг доходности на риск BSCIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
STSCX
Ранг доходности на риск STSCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSCX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSCX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCIX c STSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BSCIX) и Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCIXSTSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.39

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
3.50

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.41

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

4.00

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

14.81

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCIX vs. STSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCIX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STSCX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCIX и STSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCIXSTSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.39

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.50

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.59

+0.62

Просадки

Сравнение просадок BSCIX и STSCX

Максимальная просадка BSCIX за все время составила -9.73%, что меньше максимальной просадки STSCX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCIX и STSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCIXSTSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.73%

-54.02%

+44.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-9.33%

+6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-25.48%

+21.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.73%

-25.48%

+15.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.73%

-44.28%

+34.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.81%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-8.18%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.52%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCIX и STSCX

Текущая волатильность для Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BSCIX) составляет 0.77%, в то время как у Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что BSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCIXSTSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

4.14%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

11.17%

-9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

15.64%

-13.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

20.03%

-17.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.07%

22.13%

-19.06%

Сравнение комиссий BSCIX и STSCX

BSCIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии STSCX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCIX и STSCX

Дивидендная доходность BSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности STSCX в 17.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCIX
Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund		2.73%3.64%2.99%2.10%2.02%1.71%1.92%2.26%2.12%2.05%2.07%2.48%
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		17.18%20.28%23.71%39.14%27.85%23.34%16.67%13.04%9.11%9.20%5.09%1.54%

Часто задаваемые вопросы

BSCIX and STSCX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STSCX has higher volatility (4.14%) compared to BSCIX (0.77%). In terms of maximum drawdown, BSCIX dropped -9.73% vs STSCX's -54.02%.

BSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCIX и STSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор