Сравнение BRZU с GEVG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG).
BRZU и GEVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. GEVG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 16 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BRZU и GEVG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRZU и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 40.16% | 1.40% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 74.25% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BRZU показывает доходность 40.16%, что значительно ниже, чем у GEVG с доходностью 74.25%.
BRZU
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- 40.16%
- 6 месяцев
- 61.59%
- 1 год
- 111.85%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- -13.35%
GEVG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 10.57%
- С начала года
- 74.25%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRZU и GEVG
BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Доходность на риск
BRZU vs. GEVG — Ранг доходности на риск
BRZU
GEVG
Сравнение BRZU c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRZU | GEVG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRZU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 3.76 | -4.10 |
Корреляция
Корреляция между BRZU и GEVG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZU и GEVG
Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как GEVG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 1.90% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRZU и GEVG
Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки GEVG в -22.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и GEVG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRZU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -22.16% | -77.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.00% | -6.45% | -92.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.43% | -7.40% | -82.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZU и GEVG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRZU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.57% | 94.71% | -43.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.50% | 94.71% | -39.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.25% | 94.71% | -10.46% |