Сравнение BRZU с BLSG
BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) and BLSG (Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. BRZU is passively managed, while BLSG is actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BRZU charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for BLSG.
Доходность
Сравнение доходности BRZU и BLSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRZU показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у BLSG с доходностью -54.92%.
BRZU
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -24.13%
- С начала года
- 12.94%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 58.46%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- -3.84%
- 10 лет*
- -16.20%
BLSG
- 1 день
- 9.40%
- 1 месяц
- -60.26%
- С начала года
- -54.92%
- 6 месяцев
- -73.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRZU и BLSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 12.94% | 12.30% |
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | -54.92% | -60.00% |
Correlation
The correlation between BRZU and BLSG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRZU vs. BLSG — Ранг доходности на риск
BRZU
BLSG
Сравнение BRZU c BLSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF (BLSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRZU | BLSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRZU | BLSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.65 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BRZU и BLSG
Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки BLSG в -83.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и BLSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRZU | BLSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -83.67% | -16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.19% | -81.97% | -17.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.56% | -60.27% | -29.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZU и BLSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRZU | BLSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.55% | 145.55% | -96.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.37% | 145.55% | -90.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.13% | 145.55% | -62.42% |
Сравнение комиссий BRZU и BLSG
BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BLSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZU и BLSG
Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как BLSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 2.36% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
BRZU and BLSG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.
BRZU has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.00% for BLSG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for BRZU and 0.75% for BLSG.
Подберите оптимальное распределение для BRZU и BLSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор