PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZIX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRZIX с DFIVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BRZIX (BlackRock Sustainable Advantage International Equity Fund) and DFIVX (DFA International Value Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, BRZIX returned 9.68%/yr vs 14.12%/yr for DFIVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BRZIX charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for DFIVX.

Доходность

Сравнение доходности BRZIX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Sustainable Advantage International Equity Fund (BRZIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRZIX показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 12.87%.

BRZIX

1 день
0.73%
1 месяц
1.02%
С начала года
10.40%
6 месяцев
13.17%
1 год
23.18%
3 года*
18.56%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—

DFIVX

1 день
0.34%
1 месяц
0.62%
С начала года
12.87%
6 месяцев
16.48%
1 год
36.94%
3 года*
24.55%
5 лет*
14.12%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRZIX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BRZIX
BlackRock Sustainable Advantage International Equity Fund		10.40%32.15%5.67%19.37%-14.02%12.87%13.28%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		12.87%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%17.31%

Correlation

The correlation between BRZIX and DFIVX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

0.92

The correlation between BRZIX and DFIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Sustainable Advantage International Equity Fund

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с BRZIX:
BRZIX с SCHGBRZIX с GTMIXBRZIX с NASDXBRZIX с VTCLXBRZIX с GSINXBRZIX с FIGSXBRZIX с EPDPX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Доходность на риск

BRZIX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZIX
Ранг доходности на риск BRZIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZIX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Advantage International Equity Fund (BRZIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRZIXDFIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.69

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.61

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.89

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

15.30

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRZIX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZIX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZIX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRZIXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.69

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.87

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.39

+0.38

Просадки

Сравнение просадок BRZIX и DFIVX

Максимальная просадка BRZIX за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZIX и DFIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRZIXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.64%

-66.61%

+33.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-9.58%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-14.39%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-25.29%

-7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.40%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-12.24%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.43%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZIX и DFIVX

BlackRock Sustainable Advantage International Equity Fund (BRZIX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что BRZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRZIXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.68%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

10.92%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

13.82%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

16.29%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

18.01%

-1.16%

Сравнение комиссий BRZIX и DFIVX

BRZIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZIX и DFIVX

Дивидендная доходность BRZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.38%, что больше доходности DFIVX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRZIX
BlackRock Sustainable Advantage International Equity Fund		14.38%15.87%3.83%2.59%3.29%13.55%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.73%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BRZIX and DFIVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BRZIX has higher volatility (4.48%) compared to DFIVX (3.68%). In terms of maximum drawdown, BRZIX dropped -32.64% vs DFIVX's -66.61%.

DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRZIX и DFIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор