Сравнение BRYN.DE с QDVA.DE
BRYN.DE (Berkshire Hathaway Inc) is a stock, while QDVA.DE (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) is Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index. Over the past 5 years, BRYN.DE returned 12.22%/yr vs 15.30%/yr for QDVA.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRYN.DE и QDVA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRYN.DE показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у QDVA.DE с доходностью 31.46%.
BRYN.DE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.90%
QDVA.DE
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 31.46%
- 6 месяцев
- 34.06%
- 1 год
- 41.72%
- 3 года*
- 28.53%
- 5 лет*
- 15.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRYN.DE и QDVA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRYN.DE Berkshire Hathaway Inc | -0.87% | -2.32% | 34.74% | 12.14% | 8.56% | 41.95% | -7.63% | 15.43% | 5.10% | 8.44% |
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 31.46% | 5.15% | 39.98% | 5.96% | -13.64% | 22.86% | 17.47% | 31.11% | 1.04% | 20.37% |
Correlation
The correlation between BRYN.DE and QDVA.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2016 г. | 0.46 |
The correlation between BRYN.DE and QDVA.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRYN.DE vs. QDVA.DE — Ранг доходности на риск
BRYN.DE
QDVA.DE
Сравнение BRYN.DE c QDVA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRYN.DE | QDVA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 4.33 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 13.88 | -13.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRYN.DE и QDVA.DE
Максимальная просадка BRYN.DE за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки QDVA.DE в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRYN.DE и QDVA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRYN.DE | QDVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -33.33% | -64.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -9.50% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.97% | -25.56% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -25.56% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.31% | -1.01% | -81.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.07% | -6.95% | -76.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 2.97% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRYN.DE и QDVA.DE
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE) составляет 5.11%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что BRYN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRYN.DE | QDVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 8.61% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 16.57% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 19.56% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 19.26% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 19.34% | -0.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRYN.DE и QDVA.DE
Ни BRYN.DE, ни QDVA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BRYN.DE and QDVA.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRYN.DE и QDVA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор