PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRXIX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRXIX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

BRXIX управляется MFS. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BRXIX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRXIX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		1.96%39.87%11.82%14.42%-13.36%13.38%9.09%22.13%-15.56%24.20%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, BRXIX показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

BRXIX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.10%
С начала года
1.96%
6 месяцев
8.90%
1 год
33.14%
3 года*
19.58%
5 лет*
10.76%
10 лет*
10.28%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research International Equity Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с BRXIX:
BRXIX с MDIJXBRXIX с WIEFXBRXIX с FXAIXBRXIX с VXUSBRXIX с REREXBRXIX с IGAAXBRXIX с SWISX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий BRXIX и SIMYX

BRXIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund

Доходность на риск

BRXIX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRXIX
Ранг доходности на риск BRXIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRXIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRXIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRXIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRXIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRXIX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRXIXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.97

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.57

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

2.79

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

10.56

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRXIX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRXIX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRXIX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRXIXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.97

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.60

-0.03

Корреляция

Корреляция между BRXIX и SIMYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRXIX и SIMYX

Дивидендная доходность BRXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		4.13%4.21%4.81%2.81%2.68%7.23%2.32%2.91%6.83%1.13%0.53%0.54%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRXIX и SIMYX

Максимальная просадка BRXIX за все время составила -36.21%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRXIX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRXIXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.21%

-32.14%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-8.55%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

-25.06%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-5.81%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-6.14%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.26%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BRXIX и SIMYX

MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что BRXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRXIXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

5.00%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

7.43%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

12.61%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

11.33%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

12.25%

+3.49%