PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRWJX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRWJX с IOLZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

BRWJX управляется MFS. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности BRWJX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRWJX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRWJX
MFS Blended Research Growth Equity Fund		-7.32%16.90%35.62%41.06%-29.75%28.77%30.81%32.37%-4.78%26.36%
IOLZX
ICON Equity Fund		3.39%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, BRWJX показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции BRWJX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 15.21% против 12.31% соответственно.

BRWJX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-7.32%
6 месяцев
-7.66%
1 год
18.42%
3 года*
22.47%
5 лет*
12.29%
10 лет*
15.21%

IOLZX

1 день
1.32%
1 месяц
-1.49%
С начала года
3.39%
6 месяцев
6.04%
1 год
24.26%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.46%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Growth Equity Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с BRWJX:
BRWJX с GQEPXBRWJX с OLGAXBRWJX с TILIXBRWJX с ACIHXBRWJX с TVRIXBRWJX с ADXBRWJX с AMRGX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с ADX

Сравнение комиссий BRWJX и IOLZX

BRWJX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
BRWJX
MFS Blended Research Growth Equity Fund

Доходность на риск

BRWJX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRWJX
Ранг доходности на риск BRWJX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRWJX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRWJX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRWJX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRWJX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRWJX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRWJX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRWJXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.07

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.59

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.64

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

5.38

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRWJX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRWJX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRWJX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRWJXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.07

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.35

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.55

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.36

+0.35

Корреляция

Корреляция между BRWJX и IOLZX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRWJX и IOLZX

Дивидендная доходность BRWJX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что меньше доходности IOLZX в 10.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRWJX
MFS Blended Research Growth Equity Fund		7.15%6.63%4.91%0.61%2.48%17.39%6.83%4.52%7.81%0.82%0.39%0.35%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.34%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRWJX и IOLZX

Максимальная просадка BRWJX за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWJX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRWJXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-56.03%

+23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-14.35%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-27.77%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-41.04%

+8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-9.30%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-12.71%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

4.80%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BRWJX и IOLZX

Текущая волатильность для MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) составляет 7.10%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что BRWJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRWJXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

7.81%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

14.61%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.83%

23.85%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

21.37%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

22.28%

-1.51%