PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRWIX с MGSEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRWIX с MGSEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRWIX (AMG Boston Common Global Impact Fund) and MGSEX (AMG Veritas Asia Pacific Fund) are both mutual funds - BRWIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG, while MGSEX is a Asia Pacific Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, BRWIX returned 11.18%/yr vs 18.04%/yr for MGSEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BRWIX charges 0.93%/yr vs 1.18%/yr for MGSEX.

Доходность

Сравнение доходности BRWIX и MGSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRWIX показывает доходность 15.39%, что значительно ниже, чем у MGSEX с доходностью 53.38%. За последние 10 лет акции BRWIX уступали акциям MGSEX по среднегодовой доходности: 11.18% против 18.04% соответственно.

BRWIX

1 день
-0.80%
1 месяц
3.48%
С начала года
15.39%
6 месяцев
16.87%
1 год
33.60%
3 года*
14.48%
5 лет*
5.06%
10 лет*
11.18%

MGSEX

1 день
-0.15%
1 месяц
10.15%
С начала года
53.38%
6 месяцев
57.69%
1 год
94.34%
3 года*
31.08%
5 лет*
8.34%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRWIX и MGSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		15.39%21.16%3.08%13.75%-25.35%12.38%29.77%27.98%-3.67%23.65%
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		53.38%41.56%7.23%-4.82%-27.91%0.83%38.74%80.58%-3.77%20.26%

Correlation

The correlation between BRWIX and MGSEX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1996 г.

0.85

The correlation between BRWIX and MGSEX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Boston Common Global Impact Fund

AMG Veritas Asia Pacific Fund

Часто сравнивают с BRWIX:
BRWIX с VOOBRWIX с GWMEXBRWIX с MSSCXBRWIX с SKSEXBRWIX с ARDEXBRWIX с SSSFXBRWIX с ARSMX
Часто сравнивают с MGSEX:
MGSEX с FIQPXMGSEX с MSAQXMGSEX с FERIXMGSEX с FEATXMGSEX с DFRSXMGSEX с PRASXMGSEX с FSEAX

Доходность на риск

BRWIX vs. MGSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRWIX
Ранг доходности на риск BRWIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRWIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRWIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRWIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRWIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRWIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MGSEX
Ранг доходности на риск MGSEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGSEX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGSEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGSEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGSEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGSEX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRWIX c MGSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRWIXMGSEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
4.10

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
4.55

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.69

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

6.87

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

23.15

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRWIX vs. MGSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRWIX на текущий момент составляет 2.40, что ниже коэффициента Шарпа MGSEX равного 4.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRWIX и MGSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRWIXMGSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

4.10

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.42

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.52

-0.17

Просадки

Сравнение просадок BRWIX и MGSEX

Максимальная просадка BRWIX за все время составила -54.49%, что меньше максимальной просадки MGSEX в -62.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWIX и MGSEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRWIXMGSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.49%

-62.06%

+7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-14.34%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

-19.30%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.71%

-43.13%

+6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-45.32%

+8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.15%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.59%

-13.87%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

4.24%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BRWIX и MGSEX

Текущая волатильность для AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) составляет 4.74%, в то время как у AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что BRWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRWIXMGSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

11.04%

-6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

19.66%

-8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

24.04%

-9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

19.87%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

25.95%

-5.80%

Сравнение комиссий BRWIX и MGSEX

BRWIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии MGSEX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRWIX и MGSEX

Дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности MGSEX в 0.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		0.65%0.75%1.17%0.63%0.48%45.72%14.71%10.30%
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		0.09%0.14%0.47%0.11%0.00%83.77%4.35%59.30%

Часто задаваемые вопросы

BRWIX and MGSEX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGSEX has higher volatility (11.04%) compared to BRWIX (4.74%). In terms of maximum drawdown, BRWIX dropped -54.49% vs MGSEX's -62.06%.

MGSEX currently has the higher Sharpe Ratio (4.10 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRWIX и MGSEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор